2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（五）

　　一、单选题

　　1、在计量信用风险的方法中， 《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

　　A、过分依赖于外部评级

　　B、没有考虑到不同资产间的相关性

　　C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D、与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　【答案与解析】正确答案：D

　　从表述上看，提高敏感性是优点，而不是缺点。《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点就包括A、B、C三个选项内容。

　　2、下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

　　A、可以分为初级法和高级法两种;

　　B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

　　【答案与解析】正确答案：D

　　A和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

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　　3、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

　　A、违约客户累计百分比

　　B、违约客户数量

　　C、未违约客户累计百分比

　　D、未违约客户数量

　　【答案与解析】正确答案：A

　　4、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　A、CreditMetriCs模型

　　D、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型

　　D、CreditMonitor模型

　　【答案与解析】正确答案：B

　　考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是CreditPortfolioView的这个模型的一大特征。

　　5、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

　　A、金融损失和财务损失

　　B、正常损失和非正常损失

　　C、实际损失和理论损失

　　D、经济损失和会计损失

　　【答案与解析】正确答案：D

　　客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失，也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。

　　6、某公司2006年销售收入为l亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。

　　A、19、8

　　B、18、0

　　C、16、0

　　D、22、5

　　【答案与解析】正确答案：D

　　存货周转天数=365÷存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。

　　7、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。

　　A、息税前利润/总资产

　　B、销售额/总资产

　　C、留存收益/总资产

　　D、股票市场价值/债务账面价值

　　【答案与解析】正确答案：C

　　杠杆比率是用银行的自有资本获利的能力。C正是反映银行杠杆比率本身的一个指标。A是反 映盈利水平的，B是反映企业经营活跃程度的，D是反映企业在破产之前，公司资产价值能够下降的程度。还有一个反映流动性状况的指标(流动资产一流动负债)/总资产。

　　8、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

　　A、客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

　　B、债项违约损失程度，预期损失

　　C、每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

　　D、时间维度，空间维度

　　【答案与解析】正确答案：A

　　客户评级与债项评级是两个维度。我们在风险管理科目中，提到“维度”的地方并不多，这是其中一个二维的考点。考生要理解记忆。

　　9、下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

　　A、信用风险监测是一个静态的过程

　　B、信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C、当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

　　D、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　【答案与解析】正确答案：D

　　本题不难，分析选项的语态便可做答。;A信用风险是在不断变化的，对其监测就不能是静态的过程，应为动态。B对风险的管理要包括事后的处理，做到越完善越好。C对于风险的管理，当然是越早越好，事后处理的贡献应为更低。

　　10、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

　　A、一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　B、对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

　　C、商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　D、授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

　　【答案与解析】正确答案：D

　　A、B、C的说法合情合理，而D显然邂错误的，当授信评级下降时，应该关注，增加检查频率。

　　11、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

　　A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B、必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

　　【答案与解析】正确答案：C

　　归纳商业银行组合风险知识点：

　　组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法(1)传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测; (2)资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性;不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组 合资产的未来价值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性;D错在该模型是不直接估计敞口相关性

　　12、下列不属于经营绩效类指标的是( )

　　A、总资产净回报率

　　B、资本充足率

　　C、股本净回报率

　　D、成本收入比

　　【答案与解析】正确答案：B

　　经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

　　13、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A、是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D、是信用风险损失分布的方差

　　【答案与解析】正确答案：D

　　是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

　　14、某银行2006年初次级类贷款余额为l 000亿元，其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A、20、0%

　　B、60、O%

　　C、75、0%

　　D、100、0%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)× 100%o

　　15、某银行2006年贷款应提准备为l l00亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A、880

　　B、1 375

　　C、1 100

　　D、1 000

　　【答案与解析】正确答案：A

　　贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。