2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十四）

　　一、单项选择题

　　1.以下不属于战略风险评估的假设性条件的是(　　)。

　　A.整体经济指标

　　B.利率变化/预期

　　C.现实数据

　　D.信用风险参数

　　2.(　　)于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

　　A.中国银监会

　　B.中国证监会

　　C.中国人民银行

　　D.中国保监会

　　3.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是(　　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.标准法

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　　4.下列不属于风险监管核心指标类别的是(　　)。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险收益类指标

　　C.风险迁徙类指标

　　D.风险抵补类指标

　　5.银行机构的市场准入不包括(　　)。

　　A.机构准人

　　B.业务准入

　　C.风险机构准入

　　D.高级管理人员准人

　　6.下列选项没有体现资本监管重要性的是(　　)。

　　A.资本监管是审慎银行监管的核心

　　B.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

　　C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

　　D.资本监管可以规避各种信用风险

　　7.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为__________。(　　)

　　A.100%：50%

　　B.100%;25%

　　C.50%：25%

　　D.50%;100%

　　8.风险评级对中国的银行监管的意义不包括(　　)。

　　A.有利于提高金融监管的系统性和全面性

　　B.有利于提高金融监管的持续性

　　C.有利于提高金融监管的针对性

　　D.有利于提高金融监管的差异性

　　9.关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是(　　)。

　　A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

　　B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理

　　C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

　　D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

　　10.以下不是信息披露的主要形式的是(　　)。

　　A.招股说明书

　　B.持股人名单

　　C.上市公告书

　　D.定期报告

　　11.根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为(　　)。

　　A.7%

　　B.7.2%

　　C.7.8%

　　D.8%

　　12.以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是(　　)。

　　A.异常

　　B.正常

　　C.最好

　　D.最坏

　　13.在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是(　　)。

　　A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

　　B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

　　C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

　　D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

　　14.收益率曲线形态不包括(　　)。

　　A.正向收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.水平收益率曲线

　　D.对称收益率曲线

　　15.(　　)是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值

　　16.商业银行对市场风险管理的三个层次不包括(　　)。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.相关部门

　　D.股东大会

　　17.常用的市场风险限额管理不包括(　　)。

　　A.损失限额

　　B.交易限额

　　C.风险限额

　　D.止损限额

　　18.下列不属于基本面指标的是(　　)。

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.环境类指标

　　D.盈利能力指标

　　19.不良资产/贷款率等于(　　)。

　　A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)/各项贷款×100%

　　C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)/各项贷款×100%

　　20.贷款最低定价等于(　　)。

　　A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额

　　B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额

　　C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)/贷款额

　　D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)/贷款额