2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十三）

　　一、单项选择题

　　1.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是(　　)。

　　A.利率期货

　　B.商品期货

　　C.货币期货

　　D.指数期货

　　2.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　3.某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于(　　)。

　　A.25%

　　B.32%

　　C.40%

　　D.80%

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　　4.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　5.下列属于客户评级的专家判断法的是(　　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.以上都是

　　6.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(　　)。

　　A.经济和市场状况的较大变动

　　B.新的监管机构的建议

　　C.年度进行业务计划和预算

　　D.授信集中度限额变化

　　7.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是(　　)。

　　A.红色预警法

　　B.统计预警法

　　C.黑色预警法

　　D.指数预警法

　　8.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈(　　)趋势。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.先上升后下降

　　9.信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.市场风险

　　D.国别风险

　　10.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(　　)进行分析。

　　A.资产负债表和损益表

　　B.利润表和所有者权益变动表

　　C.现金流量表和资产负债表

　　D.资产负债表和财务报表

　　11.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是(　　)。

　　A.160

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　12.根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(　　)。

　　A.持有到期的投资

　　B.持有待售类资产

　　C.贷款

　　D.应收账款

　　13.(　　)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估

　　14.下列关于市值重估的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　15.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是(　　)。

　　A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

　　16.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(　　)。

　　A.买入期限较短的金融产品

　　B.买入期限较长的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.卖出期限较长的金融产品

　　17.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是(　　)。

　　A.该指标是一个静态指标

　　B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　18.下列关于久期分析的说法，错误的是(　　)。

　　A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　19.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　　)。

　　A.存款准备金

　　B.经济资本

　　C.资本充足率

　　D.风险资本

　　20.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列产品线的β因子等于18%的是(　　)产品线。

　　A.零售商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.支付和结算

　　D.零售经纪