2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十二）

　　一、单项选择题

　　1.下列关于风险分类的说法，错误的是(　　)。

　　A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险

　　D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　2.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于(　　)。

　　A.2.5%

　　B.10.5%

　　C.11.5%

　　D.2.5%

　　3.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　　)。

　　A.O.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

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　　4.法律风险与操作风险之间的关系是(　　)。

　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B.操作风险与法律风险是相同的

　　C.法律风险与操作风险相互独立

　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　5.全面的风险管理模式强调信用风险、(　　)和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　6.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是(　　)。

　　A.股本收益率

　　B.资产收益率

　　C.经风险调整的业绩评估方法

　　D.风险价值

　　7.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于(　　)区间。

　　A.(1.875，1.925)

　　B.(1.8，2)

　　C.(1.85，1.95)

　　D.(1.825，1.975)

　　8.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是(　　)。

　　A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

　　C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

　　D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

　　9.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(　　)。

　　A.保险学的精算理论

　　B.Merton模型

　　C.经济计量学理论

　　D.资产组合理论

　　10.资产组合的信用风险通常应(　　)单个资产信用风险的加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.无关

　　11.下列选项中，(　　)是风险文化中最重要、最高层次的因素。

　　A.风险管理方法

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理制度

　　D.风险管理系统

　　12。商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括(　　)。

　　A.全面

　　B.审慎

　　C.合法

　　D.独立

　　13.下列不属于商业银行风险管理职能的是(　　)。

　　A.风险监控

　　B.模型创建

　　C.降低风险

　　D.技术支持

　　34.银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括(　　)。

　　A.隶属

　　B.独立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　15.下列选项中，(　　)是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

　　A.外部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.监督、评价与纠正

　　16.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于(　　)方法。

　　A.专家调查列举

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失误树分析

　　17.资本充足率压力测试框架以(　　)的压力测试为基础。

　　A.单一风险

　　B.简单风险

　　C.复杂风险

　　D.多元化风险

　　18.下列常用的风险识别与分析的方法中，(　　)是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。

　　A.分解分析法

　　B.失误树分析法

　　C.情景分析法

　　D.资产财务状况分析法

　　19.某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为(　　)。

　　A.9.4%

　　B.5.2%

　　C.9.2%

　　D.8.4%

　　20.(　　)又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.流动比率