2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十）

　　一、单项选择题

　　1.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括(　　)。

　　A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

　　B.高不对称性和高关联度

　　C.对经营失败的低容忍度

　　D.确保公司永续发展和实现价值最大化

　　2.(　　)是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。

　　A.资产风险性

　　B.资产变现性

　　C.资产波动性

　　D.资产流动性

　　3.资产变现能力越__________，银行的流动性状况越__________，其流动性风险也相应越__________。(　　)

　　A.差;好;低

　　B.强;好;低

　　C.强;好;高

　　D.差;差;高

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　　4.金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在__________以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的__________。(　　)

　　A.10%;10%

　　B.10%;15%

　　C.15%;10%

　　D.10%;20%

　　5.下列关于资产负债分布结构的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构

　　B.商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例

　　C.在日常经营中商业银行不必持有流动资金

　　D.商业银行应当制定风险集中限额

　　6.我国银行业的“三性原则”不包括(　　)。

　　A.安全性

　　B.流动性

　　C.效益性

　　D.风险性

　　7.大额负债依赖度等于(　　)。

　　A.(大额负债+短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%

　　B.(大额负债-短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%

　　C.(大额负债+短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%

　　D.(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%

　　8.商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　9.人民币超额准备金率等于(　　)。

　　A.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)×人民币各项存款期末余额×100%

　　B.(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)×人民币各项存款期末余额×100%

　　C.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

　　D.(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

　　10.先进的风险管理理念不包括(　　)。

　　A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

　　B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

　　11.(　　)是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

　　A.违约风险暴露

　　B.违约损失率

　　C.市场价值法

　　D.回收现金流法

　　12.外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是(　　)，高于这个限度说明外债负担过重。

　　A.10%～15%

　　B.15%～20%

　　C.20%～25%

　　D.25%～30%

　　13.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少(　　)。

　　A.每年一次

　　B.每半年一次

　　C.每年两次

　　D.每年三次

　　14.20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　15.下列不属于商业银行法律/合规部门承担的主要责任的是(　　)。

　　A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　B.参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持

　　C.承担银行账户市场风险、流动风险的日常管理职责

　　D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　16.下列选项中，不是银行信息系统的物理安全内容的是(　　)。

　　A.系统安全

　　B.媒介安全

　　C.环境安全

　　D.设备安全

　　17.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为(　　)。

　　A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR

　　B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

　　C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)/VaR

　　D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)/VaR

　　18.市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于(　　)。

　　A.税后净利润+资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

　　B.税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

　　C.税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本/资本预期收益率

　　D.税后净利润+资本成本=税后净利润-经济资本/资本预期收益率

　　19.2004年，巴塞尔委员会发布了(　　)，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

　　A.《商业银行压力测试指引》

　　B.《利率风险管理与监管原则》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《商业银行市场风险管理指引》

　　20.如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的(　　)，监管机构就必须关注其资本充足状况。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.30%