2020年初级银行从业资格证风险管理练习题（三）

　　【例题】如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为(　)。

　　A.700万美元

　　B.500万美元

　　C.1000万美元

　　D.300万美元

　　『正确答案』B

　　『答案解析』单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。

　　【例题】假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.600

　　D.1000

　　『正确答案』C

　　『答案解析』

　　净多头头寸之和=150+200+250=600

　　净空头头寸之和=120+280=400

　　选择绝对值最大的600作为银行的总敞口头寸。

　　【例题】根据敞口定义，外汇敞口可以分为(　)。

　　A.交易性外汇敞口

　　B.总敞口头寸

　　C.非交易性外汇敞口

　　D.单币种敞口头寸

　　E.多币种敞口头寸

　　『正确答案』BD

　　『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸、总敞口头寸。

试题来源:[银行从业2020年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2020年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！扫描二维码或直接咨询

　　【例题】单币种敞口头寸的计算中不应包括(　)。

　　A.即期净敞口头寸　　　　B.远期净敞口头寸

　　C.期权敞口头寸　　　　　D.国债敞口头寸

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸之和。

　　【例题】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计量方法有(　)。

　　A.累计总敞口头寸法　　　B.净总敞口头寸法

　　C.多空分析法　　　　　　D.短边法

　　E.长边法

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

　　【例题】关于净总敞口头寸法的说法正确的是(　)。

　　A.等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.这种计量方法保守

　　C.等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D.考虑不同货币汇率波动的相关性

　　E.既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到他们之间的抵补效应

　　『正确答案』CD

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。AB为累计总敞口头寸法特点;E为短边法的特点。

　　【例题】在利用关键风险监测指标进行监测时，设计良好的关键风险指标体系要满足的原则包括(　)。

　　A.整体性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.前瞻性

　　E.可靠性

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查关键风险指标体系的原则。设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性、有效性。

　　【例题】(　)是指银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。

　　A.情景分析

　　B.风险控制

　　C.自我评估

　　D.风险指标监测

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查情景分析的定义。情景分析是指银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。

　　【例题】在对操作风险进行管理时，情景分析应满足的原则包括(　)。

　　A.全面性

　　B.前瞻性

　　C.静态性

　　D.客观性

　　E.动态性

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。情景分析一要满足全面性，二要满足前瞻性，三要体现客观性，四要具有动态性。

　　【例题】在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的(　)。

　　A.最高债务承受能力

　　B.最低债务承受能力

　　C.平均债务承受能力

　　D.以上均不对

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查限额管理。商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。

　　【例题】可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是(　)。

　　A.单一客户风险限额

　　B.组合风险限额

　　C.集团客户风险限额

　　D.以上均不对

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查限额管理。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

　　【例题】组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为(　)两类。

　　A.风险等级限额和行业限额

　　B.授信集中度限额和总体组合限额

　　C.行业限额和集团限额

　　D.行业限额和产品限额

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查限额管理。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

　　【例题】在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　『正确答案』B

　　『答案解析』敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

　　【例题】风险价值是指在一定的持有期和给定的(　)下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

　　A.损失概率

　　B.敏感水平

　　C.统计分布

　　D.置信水平

　　『正确答案』D

　　『答案解析』风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素的变化可能对产品头寸或组合造成的最大损失。

　　【例题】敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。(　)

　　『正确答案』√

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。题干描述正确。

　　【例题】风险价值的局限性主要表现在对较复杂的金融工具或资产，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。题干描述的是敏感性分析的局限性。

　　【例题】关于风险价值说法错误的是(　)。

　　A.风险价值指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失

　　B.是对当前风险的事前预测

　　C.无法预测尾部极端损失情况

　　D.无法预测单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。B选项应该是对未来损失风险的事前预测。

　　【例题】资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查主要业务操作风险控制。柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

　　【例题】柜面业务操作风险的成因包括(　)。

　　A.轻视柜面业务内控管理和风险防范

　　B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

　　D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查柜面业务。C选项为法人信贷业务操作风险的成因。

　　【例题】柜面业务操作风险的控制措施包括(　)。

　　A.完善规章制度和业务操作流程

　　B.加强业务系统建设

　　C.加强岗位培训

　　D.明确主责任人制度

　　E.强化一线实时监督检查

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查柜面业务。D为法人信贷业务操作风险的控制措施。

　　【例题】下列属于法人信贷业务的是(　)。

　　A.客户贷款业务

　　B.平账和财务核对

　　C.贴现业务

　　D.银行承兑汇票

　　E.重要凭证和重要物品管理

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查法人信贷业务。BE为柜面业务，不选。

　　【例题】下列不属于银行信贷所涉及的担保方式的是(　)。

　　A.抵押

　　B.信用证

　　C.质押

　　D.保证

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查单一法人客户的担保分析。担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置与定金。

　　【例题】(　)限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

　　A.止损

　　B.总头寸

　　C.风险

　　D.净头寸

　　『正确答案』B

　　『答案解析』总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

　　【例题】敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。(　)

　　『正确答案』√

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。题干描述正确。

　　【例题】风险价值的局限性主要表现在对较复杂的金融工具或资产，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。题干描述的是敏感性分析的局限性。

　　【例题】关于风险价值说法错误的是(　)。

　　A.风险价值指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失

　　B.是对当前风险的事前预测

　　C.无法预测尾部极端损失情况

　　D.无法预测单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。B选项应该是对未来损失风险的事前预测。

　　【例题】法人信贷业务的流程包括(　)。

　　A.评级授信　　B.贷后跟踪

　　C.信贷审查　　D.信贷审批

　　E.贷款发放

　　『正确答案』ACDE

　　『答案解析』本题考查法人信贷业务。法人信贷业务流程包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理。

　　【例题】法人信贷业务操作风险的成因包括(　)。

　　A.片面追求贷款规模和市场份额

　　B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

　　C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

　　E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查法人信贷业务。C为柜面业务操作风险成因。

　　【例题】下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的是(　)。

　　A.明确主责任人制度

　　B.加快信贷电子化建设

　　C.把握关键环节

　　D.成立个人信贷业务中心

　　E.提高法律介入程度

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查个人信贷业务。D为个人信贷业务的操作风险控制措施。

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