2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（六）

　　一、单项选择题

　　1.( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　A.监事会

　　B.股东大会

　　C.公司治理层

　　D.董事会和高级管理层

　　2.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( ) A.劳资关系

　　B.安全、环境

　　C.未经授权的活动

　　D.性别、种族歧视

　　3.( )是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

　　A.经济资本

　　B.会计资本

　　C.监管资本

　　D.实收资本

　　4.下列属于操作风险外部风险指标的是( ) A.从业年限

　　B.系统数量

　　C.反洗钱警报数占比

　　D.系统故障时间

　　5.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

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　　6.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( ) A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　7.某银行 2011 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2011 年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150 亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( ) A.16.67% B.22.22% C.25.00% D.41.67% 8.以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

　　A.①②③④⑤⑥

　　B.⑥⑤③②④①

　　C.①②⑤③⑥④

　　D.①③⑥⑤④②

　　9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( ) A.直接或间接控制一个企业 1q%或 l0%以上表决权的个人投资者

　　B.直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者

　　C.直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者

　　D.直接或间接控制一个企业 1%或 l%以上表决权的个人投资者

　　10.某企业 2011 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 l4%，2011 年初所有者权益为39 亿元人民币，2011 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2011 年净资产收益率为( ) A.4.00% B.2.11% C.3.33% D.3.28%

　　11.某企业 2011 年息税折旧摊销前利润为 2 亿元人民币，净利润为 l.2 亿元人民币，折旧为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2011 年的利息费用为( )亿元人民币。

　　A.0.1 B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　12.下列关于客户信用评级的说法，错误的是( ) A.评价主体是商业银行

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率

　　D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

　　13.在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( ) A.5Cs 系统

　　B.5Ps 系统

　　C.CAMEls 系统

　　D.4Cs 系统

　　14.根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 l 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( ) A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

　　15.某 l 年期零息债券的年收益率为 l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 l 年期的无风.险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( ) A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　16.下列不属于非现场监管程序的是( ) A.制定监管计划

　　B.风险评估

　　C.进点会谈

　　D.监管评级

　　17.按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

　　A.评分的阶段

　　B.评分的方法

　　C.评分的对象

　　D.评分的结果

　　18.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( ) A.动产留置

　　B.不动产抵押

　　C.外资企业连带责任保证

　　D.支票、汇票、本票等的抵押

　　19.世界上第一个资产证券化产品是( ) A.转手转付证券

　　B.资产支付证券

　　C.知识产权证券

　　D.住房抵押贷款证券

　　20.黄金价格波动属于( ) A.期权性风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.商品价格风险