2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案二

　　一、单项选择题

　　1.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险补偿

　　2.以下关于商业银行内部控制的目标中，说法正确的是( )。

　　A.品牌风险

　　B.竞争对手风险

　　C.客户风险

　　D.以上全对

　　3.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的( )。

　　A.金额错配

　　B.期限错配

　　C.止损错配

　　D.流动性错配

　　4.( )是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

　　A.风险监测

　　B.风险计量

　　C.风险控制

　　D.风险识别

试题来源:[银行从业2019年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2019年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！扫描二维码或直接咨询

　　5.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　6.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。

　　A.信用风险识别

　　B.信用风险计量

　　C.信用风险监测

　　D.信用风险控制

　　7.在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是( )。

　　A.风险管理知识

　　B.业绩考核方法

　　C.风险管理制度

　　D.风险管理理念

　　8.相比较而言，下列( )环节最容易引发操作风险。

　　A.柜台业务

　　B.法人信贷业务

　　C.个人信贷业务

　　D.资金交易业务

　　9.下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是( )。

　　A.债券市场交易

　　B.货币市场拆借

　　C.公开市场操作

　　D.股票市场交易

　　10.对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是( )。

　　A.经营管理不善

　　B.企业产品质量不过硬

　　C.企业职工知识水平偏低

　　D.企业治理结构不完善

　　11.下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是( )。

　　A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关

　　B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配

　　C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险

　　D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大

　　12.下列关于贷款转让的叙述中，错误的是( )。

　　A.不良贷款转让(打包出售)是指银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包

　　B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为

　　C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益

　　D.从回收率角度来看，不会存在处置损失

　　13.哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的( )，成为现代风险管理的重要基石。

　　A.投资组合理论

　　B.资本资产定价模型

　　C.欧式期权定价模型

　　D.套利定价模型

　　14. 影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要不包括( )。

　　A.外汇占款

　　B.现金支取

　　C.财政存款

　　D.存款增速

　　15.资本充足程度监管指标包括( )。

　　A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

　　B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

　　C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

　　D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

　　16.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。

　　A.法律风险

　　B.政策风险

　　C.操作风险

　　D.策略风险

　　17.( )是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。

　　A.存款保险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.声誉风险

　　18.下列关于风险的说法中，不正确的是( )。

　　A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

　　C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件造成损失的风险

　　D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　19.下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是( )。

　　A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销

　　B.核销后银行应移交对贷款的追索权

　　C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量

　　D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案

　　20.以下关于久期的论述，正确的是( )。

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析