2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题（1）

　　一、单项选择题

　　1.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。

　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会

　　B.从基层业务单位到高级管理层领域

　　C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位

　　D.从高级管理层到基层业务领域

　　2.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

　　A.董事会和监事会

　　B.董事会和高级管理层

　　C.董事会和风险管理委员会

　　D.高级管理层和监事会

　　3.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是()。

　　A.高级管理层制定适当的内部控制政策

　　B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

　　C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

　　D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

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　　4.下列关于风险管理部门的说法不正确的是()。

　　A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

　　B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

　　C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

　　D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

　　5.关于风险识别的常用方法描述正确的是()。

　　A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

　　B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

　　C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

　　D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

　　6.风险识别包括()两个环节。

　　A.感知风险和预测风险

　　B.感知风险和分析风险

　　C.预测风险和分析风险

　　D.感知风险和控制风险

　　7.下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是()。

　　A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门

　　B.把风险管理职能外包给专业服务供应商

　　C.能完全控制商业银行的敏感信息

　　D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

　　8.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.董事会

　　D.其他部门

　　9.()是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

　　A.数据分析能力

　　B.价格核准能力

　　C.模型创建能力

　　D.风险检测和分析

　　10.()是商业银行有效风险管理的基石。

　　A.高级管理层的支持与承诺

　　B.董事会的支持与承诺

　　C.监事会的支持与承诺

　　D.风险管理委员会的支持与承诺

　　二、多项选择题

　　1.经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司治理原则说法正确的是()。

　　A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利

　　B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门

　　C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息

　　D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度

　　E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制

　　2.商业银行风险控制应实现的目标有()。

　　A.把商业银行的风险控制在最低水平

　　B.风险管理战略符合经营目标的要求

　　C.在成本/收益基础上保持有效性

　　D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险

　　E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序

　　3.下列属于商业银行外部数据的是()。

　　A.综合评估国内市场行情和信息数据

　　B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源

　　C.自行进行行业统计分析数据

　　D.从商业银行业务库获得的数据

　　E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

　　4.商业银行风险管理部门的说法不正确的是()。

　　A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告

　　B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的

　　C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权

　　D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性

　　E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层

　　5.商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。

　　A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点

　　B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据

　　C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作

　　D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”

　　E.风险管理信息系统可以制约数据的特性

　　6.监事会监督和测评的方式包括()。

　　A.列席会议

　　B.访谈座谈

　　C.调阅文件

　　D.检查与调研

　　E.监督测评

　　7.商业银行高级管理层风险管理的主要职责有()。

　　A.审批风险管理的战略、政策和程序

　　B.执行风险管理的政策

　　C.制定风险管理的程序和操作规程

　　D.及时了解风险水平及其管理状况

　　E.核准金融产品的风险定价

　　8.财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。

　　A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致

　　D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的

　　E.经营管理的合规性及合规部门工作情况

　　9.商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有()。

　　A.建立各类风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标

　　C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　10.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为(’)。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.中间计量数据

　　D.组合结果数据

　　E.历史数据

　　三、判断题

　　1.商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险.实现风险与收益的平衡。()

　　2.商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。()

　　3.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。()

　　4.风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。()

　　5.分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。()

　　6.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()

　　7.战略目标可以分解为战略愿望、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()

　　8.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

　　9.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()

　　10.商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。()

　　参考答案

　　一、单项选择题

　　1.A[解析]参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。

　　2.B[解析]本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键，所以 B 项正确。

　　3.C[解析]本题是对商业银行内部控制的综合考查。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会自责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以 ABD 项正确;内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以 C 项错误。

　　4.A[解析]本题考查的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性，风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以 A 项错误，C 项正确;在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以 B 正确。D 项说法也正确。

　　5，C[解析]感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类，所以 A不正确;制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以 BD 错误。将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结枸等影响因素的是分解分析法，所以 C 项正确。

　　6.B[解析]风险识剐包括感知风险和分析风险两个环节，所以 B 项正确。

　　7.C[解析]采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商，所以 AB 两项正确;分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的心竞争力和强大的市场定价能力，所以 C 项不正确，D 项正确。

　　8.C[解析]董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准，所以 C 项正确。

　　9.D[解析]风险检测和分析是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核。职能，所以 D 项正确。

　　10.AC 解析]高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，所以 A 项正确。

　　二、多项选择题

　　1.ABD[解析]经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利，所以 A 项正确;巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，所以 B 项正确;经济合作与发展组织认为治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，所以 C 项不正确;巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度，这是巴塞尔委员会的八大原则中的内容，所以 D 项正确;巴赛尔委员会认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制，所以 E 项错误。

　　2.BCE[解析]A 项在商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及，所以 A 项错误BCE 属于商业银行风险控制应当实现的目标;D 项属于风险识别中的常用方法——资产财务状况分析法，所以 D 项错误。

　　3.ACE[解析]商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以 B 项不正确;D项属于商业银行内部数据的内容，所以 D 项不正确。

　　4.BE[解析]风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告，风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权，商业银行风险管理部门具有高度的独立性，ACD项正确;商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要互为支持，但决不能混为一谈，所以 B 项不正确;E 项与 D 项互相矛盾，风险管理部门具有高度的独立性，不隶属于高级管理层，所以 E 项错误。

　　5.ABCD[解析]风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作，所以ABC 正确;风险管理信息系统不能制约数据的特性，所以 E 项错误;风险管理信息系统商业银行核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，所以 D 项正确。

　　6.ABCDE[解析]监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。

　　7.BCD[解析]高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。故 BCD 选项正确。A 选项为董事会的职责，E 选项为风险管理委员会的职责。

　　8.CD[解析]财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益/损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益/损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断 CD 选项正确。A 选项为法律/合规部门的职责，BE 选项为审计部门的主要工作内容。

　　9.CDE[解析]风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释 I 具进行有效管理和控制的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。故 CDE 选项正确。

　　10.AB[解析]风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。故 AB 选项正确

　　三、判断题

　　1. ×[解析]风险管理是商业银行的核心竞争力，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

　　2. × [解析]商业银行法律/合规部门也要接受内部审计部门的审计检查。

　　3. ×[解析]本题考查的是外部数据和内部数据容易混淆的区别。商业银行数据中的内部数据是从各个业务信息系统中抽取的;外部数据是通过专业数据供应商所获得的。

　　4.×[解析]本题考查的是风险管理流程和风险管理信息系统的区别。风险管理信息系统是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。

　　5. ×[解析]集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。

　　6. ×[解析]商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

　　7. √[解析]战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

　　8. × [解析]风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

　　9. ×[解析]商业银行的风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。商业银行的风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。

　　10.×[解析]商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

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