2019年初级银行从业资格证风险管理章节习题：第四章

　　第四章 市场风险管理

　　一、单项选择题

　　1、(　)主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过自身经济体内分散化投资完全消除。

　　A、信用风险

　　B、市场风险

　　C、操作风险

　　D、流动性风险

　　2、(　)是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A、名义价值

　　B、市场价值

　　C、公允价值

　　D、市值重估

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　　3、(　)用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、敏感性分析

　　4、总敞口头寸计算方法中，(　)的计量方法较为激进。

　　A、累计总敞口头寸法

　　B、净总敞口头寸法

　　C、短边法

　　D、盯市

　　5、(　)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

　　A、头寸限额

　　B、风险价值限额

　　C、止损限额

　　D、敏感度限额

　　6、(　)，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。

　　A、利率风险计量

　　B、静态模拟

　　C、动态模拟

　　D、利率预测

　　二、多项选择题

　　1、下列属于市场风险的是(　)。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、股票风险

　　D、商品风险

　　E、区域风险

　　2、根据业务活动，外汇敞口的分类包括(　)。

　　A、交易性外汇敞口

　　B、非交易性外汇敞口

　　C、单币种敞口头寸

　　D、总敞口头寸

　　E、累计敞口头寸

　　3、下列属于市场风险限额指标的是(　)。

　　A、头寸限额

　　B、风险价值限额

　　C、止损限额

　　D、敏感度限额

　　E、币种限额

　　三、判断题

　　1、股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定。(　)

　　2、通常市场风险计量管理报告分为月报、季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。(　)

　　3、商业银行计量和评估范围应包括所有对利率敏感的表内外资产负债项目。(　)