2019年初级银行从业资格考试风险管理习题（6）

　　【例题】(　)是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

　　A.国别风险　　　B.操作风险

　　C.流动性风险　　D.汇率风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查流动性风险的定义。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

　　【例题】(　)是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

　　A.操作风险

　　B.国别风险

　　C.流动性风险

　　D.汇率风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

　　【例题】从商业银行的流动性来源看，流动性可分为(　)。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.存款流动性

　　D.表外流动性

　　E.表内流动性

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查流动性的分类。从商业银行的流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性、表外流动性。

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　　【例题】(　)是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

　　A.负债流动性

　　B.资产流动性

　　C.证券流动性

　　D.表外流动性

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查资产流动性。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

　　【例题】(　)是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

　　A.负债流动性

　　B.资产流动性

　　C.资金流动性

　　D.表外流动性

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查负债流动性。负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

　　【例题】(　)是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

　　A.证券流动性

　　B.负债流动性

　　C.资金流动性

　　D.表外流动性

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查表外流动性。表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

　　【例题】流动性风险可以分为(　)。

　　A.融资流动性风险

　　B.投资流动性风险

　　C.市场流动性风险

　　D.监管流动性风险

　　E.准入流动性风险

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查流动性风险的分类。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

　　【例题】(　)是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

　　A.融资流动性风险

　　B.投资流动性风险

　　C.市场流动性风险

　　D.监管流动性风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查融资性流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

　　【例题】(　)是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

　　A.融资流动性风险

　　B.表外流动性风险

　　C.市场流动性风险

　　D.监管流动性风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查市场流动性风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

　　【例题】银行流动性风险的主要来源包括(　)。

　　A.自身资产负债结构的错配

　　B.突发性事件

　　C.日常业务操作产生失误

　　D.信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换

　　E.市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查流动性风险的主要来源。流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换。或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。

　　【例题】下列关于市场流动风险的说法，正确的有(　)。

　　A.资产变现能力越强，银行的流动性风险越小

　　B.反映商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

　　C.如果银行获取资金的能力较弱，则其流动性风险相应较高

　　D.银行应当估算所持有的全部资产量，将其与预期流动性需求比较，确定流动性适宜度

　　E.反映商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获得资金的能力

　　『正确答案』AB

　　『答案解析』本题考查市场流动性风险。D应是“银行应当估算所持有的可迅速变现资产量”，CE都是表述融资流动性风险的特征。

　　【例题】从零售负债方面看，融资流动性特点包括(　)。

　　A.零售客户对银行的风险状况和利率水平高度敏感

　　B.零售客户存款意愿主要取决于自身的金融知识和经验、银行地理位置、产品种类等感性因素

　　C.零售存款规模小，因此相对不够稳定

　　D.零售存款是核心存款的重要组成部分

　　E.零售存户的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著

　　『正确答案』BD

　　『答案解析』本题考查融资流动性风险。C错误，零售存款相对稳定。AE均为公司/机构客户负债的特点。

　　【例题】商业银行的流动性风险管理体系包括(　)等关键要素。

　　A.治理架构

　　B.管理流程

　　C.存贷系统

　　D.内部控制

　　E.危机处理

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。商业银行流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键因素。