2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（2)

　　一、单项选择题(共80小题。每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是( )。

　　A.抵押

　　B.质押

　　C.优先性

　　D.产品类别

　　正确答案:B

　　解析:特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

　　2.国别风险有很多常见的表现形式，不包括( )。

　　A.重议利息

　　B.取消债务

　　C.提供担保

　　D.再融资

　　正确答案:C

　　解析:不包括提供担保。

　　3.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为( )。

　　A.15%

　　B.10%

　　C.18%

　　D.12%

　　正确答案:A

　　解析:

　　4.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是( )。

　　A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

　　B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

　　C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

　　D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

　　正确答案:A

　　解析:操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系。

　　5.目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。

　　A.违约概率模型

　　B.信用评分模型

　　C.内部评级方法

　　D.以上都不对

　　正确答案:C

　　解析:巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。

　　6.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A.银行机构风险和合规性的分析、评价

　　B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　C.会计资料规范性

　　D.财务报表检查

　　正确答案:A

　　解析:外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　7.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A.增加

　　B.负相关

　　C.不变

　　D.降低

　　正确答案:D

　　解析:将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业、地区、贷款种类的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险。

　　8.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

　　正确答案:D

　　解析:对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　9.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

　　A.贷款企业

　　B.专业调查机构

　　C.贷款审批人

　　D.商业银行

　　正确答案:D

　　解析:从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任仍由商业银行承担。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

　　10.( )是审慎银行监管的核心。

　　A.资本监管

　　B.市场准人

　　C.现场检查

　　D.风险评级

　　正确答案:A

　　解析:资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

　　11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.汇率分析

　　C.因果分析

　　D.商品价格分析

　　正确答案:A

　　解析:缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

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　　12.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

　　A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　正确答案:B

　　解析:在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

　　13.在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率曲线。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波动

　　正确答案:C

　　解析:在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为反向收益率曲线。

　　14.以下不属于风险转移策略的是( )。

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　正确答案:D

　　解析:D属于风险对冲。

　　15.( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A.保险转移

　　B.非保险转移

　　C.两者都是

　　D.两者都不是

　　正确答案:B

　　解析:担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这是非保险转移。

　　16.下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

　　A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

　　C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　正确答案:B

　　解析:银监会对我国商业银行公司治理要求包括：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。②明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。③建立、健全以监事会为核心的监督机制。④建立完善的信息报告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　17.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。

　　A.操作规范

　　B.监管职责

　　C.汇报义务

　　D.内部控制

　　正确答案:C

　　解析:这是错误监控/报告的定义。

　　18.在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　正确答案:B

　　解析:在距长期次级债务到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%。

　　19.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

　　A.战略风险

　　B.集中度风险

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　正确答案:B

　　解析:商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为集中度风险。同业业务增大金融机构之间的敞口，使得各金融机构的相互关联性上升，增加资产组合与现金流管理的难度，将使银行的流动性风险上升，也会使整个金融市场的脆弱性增加。

　　20.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险抵补

　　D.风险价值

　　正确答案:D

　　解析:风险价值不属于风险监管核心指标。