2018年初级银行从业资格考试风险管理精选试题(2)

　　一、单项选择题(共90题，合计45分)

　　1企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )

　　A. 直接或间接控制一个企业1q%或l0%以上表决权的个人投资者

　　B. 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C. 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D. 直接或间接控制一个企业1%或l%以上表决权的个人投资者

　　2下列关于风险监管的说法，不正确的是( )

　　A. 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督。检- 查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

　　B. 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

　　C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

　　D. 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

　　3信用风险经济资本是指( )

　　A. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

　　B. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　C. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　D. 以上都不对

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　　4商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )

　　A. 国家风险

　　B. 市场风险

　　C. 操作风险

　　D. 战略风险

　　5下列属于敏感负债类型存款的是( )

　　A. 政府税款

　　B. 电力费用收入

　　C. 五年定期储蓄存款

　　D. 证券业存款

　　6《金融违法行为处罚办法》属于( )

　　A. 法律

　　B. 行政法规

　　C. 部门规章

　　D. “指引”

　　7在监管实践中，( )贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

　　A. 利润率监管

　　B. 销售利润率监管

　　C. 资产收益率监管

　　D. 资本充足率监管

　　8下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )

　　A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

　　B. 根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

　　C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

　　D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

　　9下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )

　　A. 衡量商业银行风险变化的范围

　　B. 属于静态指标

　　C. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　D. 包括流动性风险指标

　　10商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指( )

　　A. 每天

　　B. 每月

　　C. 每周

　　D. 每年

　　11缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。

　　A. 短期收益

　　B. 长期收益

　　C. 中期收益

　　D. 经济价值

　　12操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分： 非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。

　　A. 人力资源配置不当

　　B. 欺诈

　　C. 操作失误

　　D. 增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　13( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

　　A. 风险管理部门

　　B. 高级管理部门

　　C. 业务管理部门

　　D. 内部审计部门

　　14以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有( )

　　A. 国家政策法规变化给当地带来不利影响

　　B. 行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控

　　C. 区域法律法规明显调整

　　D. 以上都是

　　15下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )

　　A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

　　B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

　　C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

　　D. 声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

　　16随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( ) A. 0.68

　　B. 0.95

　　C. 0.9973

　　D. 0.97

　　17某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )

　　A. 2.25%

　　B. 2.16%

　　C. 2.15%

　　D. 1.78%

　　18影响期权价值的主要因素不包括( )

　　A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格

　　B. 期权的到期期权

　　C. 外汇汇率的波动

　　D. 即期市场价格的变化

　　19下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( ) A.

　　商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B. 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　20某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs综合评级中，该银行应属于( )

　　A. 综合评级1级

　　B. 综合评级2级

　　C. 综合评级3级

　　D. 综合评级4级

　参考答案

　　1.A

　　解析：A【解析】根据相关规定，主要投资者，指直接或间接地控制一个企业l0%或l0%以上表决权资本的个人投资者

　　2.B

　　解析：B【解析】内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后。

　　3.B

　　解析：B【解析】本题考查信用风险经济资本的概念。信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　4.D

　　解析：D【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险

　　5.D

　　解析：D【解析】商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金和核心存款。敏感负债对利率非常敏感，随时都可能提取，例如证券业存款。五年定期存款属予核心存款。故C选项不符合题意，D选项符合题意。政府税款、电力等费用收入等属于脆弱资金。核心存款除了极少部分外。几乎不会在一年内提取。故A、B选项不符合题意

　　6.B

　　解析：B【解析】行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律，根据法律所制定。行政法规条文本身需进一步明确界限或做出补充规定的，由国务院做出立法性解释，如《金融违法行为处罚办法》等。故B选项符合题意

　　7.D

　　解析：D【解析】建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足蚤是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据

　　8.C

　　解析：C【解析】商业银行的规模越大，业务越复杂，分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低9.C

　　解析：C【解析】风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属予动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，是风险监管核心指标之一。

　　10.B

　　解析：B【解析】商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期一般是指每月或每季度。

　　11.A

　　解析：A【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响;久期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响

　　12.D

　　解析：D【解析】控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险

　　13.C

　　解析：C【解析】业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任

　　14.D

　　解析：D【解析】区域政策法规重大变化的相关警示信号有：国家政策法规变化给当地带来不利影响;行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控;区域法律法规明显调整等。故选D

　　15.A

　　解析：A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处

　　16.A

　　解析：A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大

　　17.A

　　解析：A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l 00%。该银行人民币超额准备金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故选A。

　　18.D

　　解析：D【解析】影响期权价值的主要因索包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。

　　19.D

　　解析：D【解析】结合现实，股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。故选D。

　　20.B

　　解析：B【解析】CAMELs综合评级2级：该级别的银行基本上稳健，但存在一些可在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该类银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。由于存在的弱点可在业务经营中得到改正，因此监管关注较少。故B选项符合题意。