2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(3)

　　第1题 下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是(　)

　　A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

　　正确答案:D

　　解析： 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求，D项明显错误。

　　第2题 资产证券化的作用在于(　)

　　A.提高商业银行资产的流动性

　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C.是一种风险转移的风险管理方法

　　D.以上都正确

　　正确答案:D

　　解析： 资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。

　　第3题 以下负债中对商业银行的风险状况和利率

　　水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是(　)

　　A.社团存款

　　B.个人存款

　　C.中小企业存款

　　D.集团公司存款

　　正确答案:B

　　解析： 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。

　　第4题 对维持本行资本充足率承担最终责任的是(　)

　　A.股东大会和董事会

　　B.董事会和监事会

　　C.董事会和高级管理层

　　D.高级管理层和内部审计人员

　　正确答案:C

　　解析： 董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。

　　第5题 以下哪项是银行监管的首要环节?(　)

　　A.机构准入

　　B.市场准入

　　C.高级管理人员准入

　　D.运营准入

　　正确答案:B

　　解析： 市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　第6题 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括(　)

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　正确答案:C

　　解析： 对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。

　　第7题 进行(　)保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

　　A.情景分析

　　B.压力测试

　　C.融资渠道管理

　　D.应急计划

　　正确答案:C

　　解析： 融资管理渠道的定义。

　　第8题 在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是(　)

　　A.管股东、管风险、管效益、提高透明度

　　B.管法人、管经营、管风险、提高透明度

　　C.管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D.管股东、管经营、管内控、提高透明度

　　正确答案:C

　　解析： 略

　　第9题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(　)

　　A.15亿

　　B.12亿

　　C.20亿

　　D.30亿

　　正确答案:B

　　解析： 利用内部评级法计算出来的风险参数可得：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率=5%X(1—20%)X 300=12(亿元)。

　　第10题 在内部评级法初级法下合格净额结算不包括(　)

　　A.表内净额结算

　　B.回购交易净额

　　C.场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算

　　D.表外净额结算

　　正确答案:D

　　解析： 在内部评级法初级法下合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额、场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算。

　　第11题 《巴塞尔新资本协议》通过降低(　)要求，鼓励商业银行采用(　)技术。

　　A.监管资本，高级风险量化

　　B.经济资本，高级风险量化

　　C.会计资本，风险定性分析

　　D.注册资本，风险定性分析

　　正确答案:A

　　解析： 监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性分析技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。

　　第12题 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　)

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEL分析系统

　　D.51ts系统

　　正确答案:B

　　解析： 5Ps系统包括：个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Fac—tor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。

　　第13题 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号? (　)

　　A.存货周转率变小

　　B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

　　C.流动资产比例大幅下降

　　D.业务性质变化

　　正确答案:D

　　解析： A、B、C、都属于财务风险预警，D属于非财务风险预警。

　　第14题 银行可以通过(　)来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.敏感性分析

　　正确答案:C

　　解析： 此题考查的是压力测试的概念。

　　第15题 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生(　)

　　A.数据风险

　　B.模型风险

　　C.误判风险

　　D.缺失风险

　　正确答案:B

　　解析： 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。

　　第16题 商业银行的核心一级资本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正确答案:B

　　解析： 商业银行的核心一级资本充足率不得低于4%。

　　第17题 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正确答案:A

　　解析： Prob(n笔贷款违约)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×l00，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18题 操作风险资本计量方法中风险敏感度最高的是(　)

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级法

　　正确答案:C

　　解析： 标准法、替代标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其复杂程度和风险敏感度逐渐增强。其中，高级计量法的风险敏感度最高。

　　第19题 如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为l5亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正确答案:B

　　解析： 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20题 预期损失率的计算公式是(　)

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

　　C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

　　D.预期损失率=预期损失/资产总额

　　正确答案:A

　　解析： 预期损失率是指信用风险损失分布的数学期望，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%。