银行从业资格考试风险管理试题基础试题：多选题、判断题

　　多项选择题

　　1.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　2.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.有明确记载的危机处理或决策流程

　　E.建设学习型组织

　　3.现场检查的重点内容有( )。

　　A.市场风险敏感度 B.业务经营的合法合规性

　　C.资产质量 D.管理水平和内部控制

　　E.风险状况和资本充足性

　　4.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

　　C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E.如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

　　5.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。

　　A.是指信用风险损失分布的数学期望

　　B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C.是商业银行没有预计到的损失

　　D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　6.企业的生产经营风险主要包括( )。

　　A.行业风险 B.产品风险 C.生产风险 D.销售风险

　　E.总体经营风险

　　7.在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括( )。

　　A.保险转移 B.非保险转移

　　C.保障转移 D.风险分散和风险抑制

　　E.非保障转移

　　8.下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?( )

　　A.借款人的个人品德 B.企业的资本金

　　C.借款人未来现金流量的变动趋势 D.借款人提供的抵押品价值

　　E.借款人的利率水平

　　9.下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有( )。

　　A.客户评级主要针对交易主体

　　B.它们反映了信用风险水平的两个维度

　　C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D.一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

　　E.一个债务人可以有多个客户

　　10.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )。

　　A.压力测试必须有意义，且足够审慎

　　B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形

　　C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　11.中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括( )。

　　A.资本充足率 B.股本净回报率

　　C.单一(集团)客户授信集中度 D.大额风险集中度

　　E.不良贷款拨备覆盖率

　　12.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法进行分类，该分类包括( )。

　　A.红色预警法 B.黄色预警法 C.蓝色预警法 D.黑色预警法

　　E.紫色预警法

　　13.商业银行进行贷款定价，可以由( )因素决定。

　　A.资本成本 B.风险成本 C.经营成本 D.资金成本

　　E.灾难成本

　　14.信用衍生品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括( )。

　　A.信用证 B.总收益互换 C.信用价差衍生产品 D.信用违约互换

　　E.信用联动票据

　　15.按照风险来源不同，利率风险可以分为( )。

　　A.重新定价风险 B.股票价格风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险

　　E.流动性风险

　　16.黄金价格的波动属于( )。

　　A.汇率风险 B.利率风险 C.商品价格风险 D.股票价格风险

　　E.资产价格风险

　　17.根据期权标的物不同，期权可以分为( )。

　　A.股权期权 B.利率期权

　　C.货币期权 D.黄金和其他商品期权

　　E.美式期权

　　18.下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

　　A.外币存款 B.外币贷款

　　C.外币债券投资 D.外币远期的买卖

　　E.跨境投资

　　19.利率敏感度可分为( )。

　　A.利率损失敏感度 B.利率收益敏感度

　　C.资产负债市值的利率敏感度 D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　20.下列关于VaR的描述正确的有( )。

　　A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E.VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期