2018年银行从业初级风险管理模拟试题（1）

　　一、单项选择题

　　1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 (　) 危机。

　　A.流动性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.战略

　　2.下列说法错误的是 (　) 。

　　A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

　　C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　4.在商业银行的经营过程中, (　) 决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平

　　D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　5.(　) 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　A.系统性风险对冲

　　B.非系统性风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 (　) 。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.商品风险

　　D.汇率风险

　　7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是 (　) 。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.3.5%

　　8.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 (　) 。

　　A.25.0%

　　B.20.0%

　　C.21.0%

　　D.22.0%

　　9.下列关于风险的说法,正确的是 (　) 。

　　A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

　　B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.信用风险的观察数据多，且容易获得

　　10.商业银行风险管理模式的演变过程是 (　) 。

　　A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

　　11.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括 (　) 。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　12.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 (　) 。

　　A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失

　　B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润

　　D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润

　　13.下列关于资本的说法,正确的是 (　) 。

　　A.经济资本也就足账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　14.下列关于风险管理策略的说法，正确的是 (　) 。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

　　C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　15.下列关于国家风险的说法.正确的是 (　) 。

　　A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

　　B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　16.下列关于流动性风险的说法,不正确的是 (　) 。

　　A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

　　B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

　　17.下列关于风险的说法，正确的是 (　) 。

　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　18.下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是 (　) 。

　　A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范

　　一、单项选择题参考答案

　　1.【正确答案】：A

　　【答案解析】：参见教材P11—12

　　2.【正确答案】：A

　　【答案解析】：参见教材P11

　　由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征。

　　3.【正确答案】：D

　　【答案解析】：参见教材P6

　　4.【正确答案】：D

　　【答案解析】：参见教材P6

　　在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式;二是商业银行的风险管理水平。

　　5.【正确答案】：D

　　【答案解析】：参见教材P16

　　6.【正确答案】：A

　　【答案解析】：参见教材P11

　　7.【正确答案】：B

　　【答案解析】：参见教材P24 20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%

　　8.【正确答案】：D

　　【答案解析】：参见教材P24期初资产=2+5+4=10万元，期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2，百分比收益率=(12.2-10)/10=22%

　　9.【正确答案】：B

　　【答案解析】：参见教材P10

　　10.【正确答案】：D

　　【答案解析】：参见教材P6-7

　　11.【正确答案】：C

　　【答案解析】：参见教材P20，对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。

　　12.【正确答案】：A

　　【答案解析】：参见教材P21

　　13.【正确答案】：C

　　【答案解析】：参见教材P20

　　14.【正确答案】：B

　　【答案解析】：参见教材P17

　　15.【正确答案】：A

　　【答案解析】：参见教材P12

　　16.【正确答案】：A

　　【答案解析】：参见教材P12，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。

　　17.【正确答案】：D

　　【答案解析】：参见教材P10。投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

　　18.【正确答案】：C

　　【答案解析】：参见教材P3，预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收;非预期损失通过资本金来应对。