2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案（单项题4）

　　1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　【正确答案】D

　　【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　【正确答案】B

　　【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　【正确答案】A

　　【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　4.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正确答案】A

　　【解析】随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为 0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。

　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　【正确答案】A

　　【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital，)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式 RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

　　6.风险是指(　　)

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　【正确答案】C

　　【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。

　　7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　　)

　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

　　【正确答案】D

　　【解析】选项 D 属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏的因素。

　　8.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )

　　A.上涨 1.84 元

　　B.下跌 1.84 元

　　C.上涨 2.02 元

　　D.下跌 2.02 元

　　【正确答案】A

　　【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

　　9.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正确答案】D

　　【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以分为指数收 益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4。

　　10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　　)

　　A.恐怖袭击

　　B.监管规定

　　C.声誉受损

　　D.黑客攻击

　　【正确答案】C

　　【解析】C 项声誉受损属于声誉风险。

　　11.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是(　　)

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用联动票据

　　D.信用价差衍生产品

　　【正确答案】D

　　【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

　　12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是(　　)

　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

　　B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

　　C.信用衍生产品的交割只采取现金方式

　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　【正确答案】C

　　【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。

　　13.法律风险与操作风险之间的关系是(　　)

　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B.外部合规风险与法律风险是相同的

　　C.法律风险与操作风险相互独立

　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　【正确答案】D

　　【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的相关规定，法律风险是操作风险的一种特殊类型。

　　14.全面的风险管理模式强调信用风险、(　　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　【正确答案】A

　　【解析】全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。

　　5.风险报告的职责不包括(　　)

　　1A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

　　D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

　　【正确答案】　B

　　【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，是相互联系的。

　　16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )

　　A.国家风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　【正确答案】D

　　【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险。

　　17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(　　)

　　A.改善公司治理结构

　　B.推行全面风险管理理念

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化

　　【正确答案】D

　　【解析】普遍认为声誉风险管理的最好办法是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备;(2)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。D 项木包含在内。

　　18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的

　　贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的( )

　　A.风险转移

　　B.风险对冲

　　C.风险补偿

　　D.风险规避

　　【正确答案】C

　　【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

　　19.(　　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　【正确答案】A

　　【解析】本题考查会计资本的内涵。

　　20.商业银行的最高风险管理、决策机构是(　　)

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.股东大会

　　D.高层管理者

　　【正确答案】A

　　【解析】董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构。