2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题_第11页

　　125.贷款重组应当注意的事项包括( )。

　　A.是否属于可重组的对象或产品

　　B.进入重组流程的原因

　　C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

　　D.转让贷款的成本费用

　　E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

　　【正确答案】ABCE

　　【答案解析】本题考查贷款重组应当注意的事项。

　　126.企业行业风险分析的主要内容包括( )。

　　A.企业的管理政策

　　B.行业的特征和定位

　　C.行业的依赖性分析

　　D.行业成功的关键因素

　　E.企业的战略

　　【正确答案】BCD

　　【答案解析】本题考查企业行业风险分析的主要内容。

　　127.商业银行内部控制的主要原则包括( )。

　　A.独立

　　B.审慎

　　C.高效

　　D.客观

　　E.全面

　　【正确答案】ABE

　　【答案解析】商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

　　128.下列属于市场风险的有( )。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　【正确答案】ABDE

　　【答案解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

　　129.下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是( )。

　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　E.以上选项都正确

　　【正确答案】ACD

　　【答案解析】本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。

　　130.下列关于信用风险的说法，不正确的是( )。

　　A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失

　　B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C.结算风险是一种特殊的信用风险

　　D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

　　【正确答案】ABD

　　【答案解析】投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行人和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

　　三、判断题(本类题共15小题，每题1分，共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)

　　131.按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。

　　132.资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。

　　133.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

　　134.市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题表述正确。

　　135.数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。

　　136.易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】题中所述为易变负债。

　　137.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

　　138.董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。( )