2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案9

　　一、单选题

　　1、若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。

　　A、期权性风险

　　B、基准风险

　　C、重新定价风险

　　D、收益率曲线风险

　　正确答案：A

　　期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。

　　2、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。

　　A、资本金规模和风险管理水平

　　B、资本金规模和流动性管理水平

　　C、盈利能力和流动性管理水平

　　D、盈利能力和风险管理水平

　　正确答案：A

　　课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

　　3、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

　　A、1

　　B、1.2

　　C、0.9

　　D、0.7

　　正确答案：B

　　课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　4、目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A、经济资本

　　B、监管资本

　　C、会计资本

　　D、账面资本

　　正确答案：B

　　以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

　　5、商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( )。

　　A、比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量

　　B、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

　　C、比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

　　D、商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　正确答案：C

　　流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　6、商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。

　　A、分析和评估借款人所在国家的风险状况

　　B、对国外借款客户进行正常的信用风险评估

　　C、将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

　　D、若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

　　正确答案：D

　　7、( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

　　A、负债风险管理

　　B、资产风险管理

　　C、全面风险管理

　　D、资产负债风险管理

　　正确答案：C

　　8、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A、代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B、业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C、客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D、委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　课本5.3.3

　　9、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

　　A、市场需求出现明显下降

　　B、行业产能明显过剩

　　C、行业一般企业出现亏损

　　D、金融危机对行业发展产生影响

　　正确答案：B

　　10、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A、黑客攻击造成系统中断

　　B、不当言论造成银行声誉受损

　　C、交易员超限额交易

　　D、信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：C

　　行业经营风险因素包括：行业整体衰退;出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;产能明显过剩;市场需求出现明显下降;行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。