2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案6

　　第 1 题：目前应用比较广泛的信用组合模型有(　　)。

　　A. Credit Portfolio View 模型

　　B. RiskCalc 模型

　　C. Credit Monitor 模型

　　D. Credit Risk+模型

　　E. CreditMetrics 模型

　　答案：ADE

　　解题思路：目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括 CreditMetrics 模型、CreditPortfolio View 模型、Credit Risk+模型等。

　　本题考查的重点：教材的第三章第二节 信用风险组合的计量

　　第 2 题：客户风险的基本面指标不包括( )。

　　A. 品质类指标

　　B. 技术类指标

　　C. 实力类指标

　　D. 环境类指标

　　答案：B

　　解题思路基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。

　　本题考查的重点：教材的第三章第三节 风险监测对象

　　第 3 题：以下有关风险监测的主要指标，正确的是( )。

　　A. 不良贷款率=(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　B. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

　　C. 单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额×100%

　　D. 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

　　E. 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　答案：BCDE

　　解题思路：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100% 。

　　本题考查的重点：教材的第三章第三节 风险监测主要指标

　　第 4 题：风险预警程序包括：①信用信息的收集和传递;②风险处置;③风险分析;④后评价。其顺序正确的是( )。

　　A. ①②③④

　　B. ①③②④

　　C. ①③④②

　　D. ①②④③

　　答案：B

　　解题思路：考查风险预警的程序：信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。

　　本题考查的重点：教材的第三章第三节 风险预警

　　第 5 题：在确定资本分配的权重时，需考虑以下( )因素。

　　A. 组合在战略层面上的重要性

　　B. 经济前景(宏观经济状况预测)

　　C. 目前的组合集中情况

　　D. 收益率(ROE)

　　E. 组合的风险程度

　　答案：ABCD

　　解题思路：在确定资本分配的权重时,需考虑以下各项因素:在战略层面上的重要性;经济前景(宏观经济状况预测);当前组合集中度情况;收益率(ROE)。

　　本题考查的重点：教材的第三章第四节 限额管理

　　第 6 题：商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

　　A. 净额结算

　　B. 抵押

　　C. 限额管理

　　D. 质押

　　E. 保证

　　答案：ABDE

　　解题思路：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

　　本题考查的重点：教材的第三章第四节 信用风险缓释

　　第 7 题：如果银行具有一笔 1000 万元的贷款资产，10 年后到期，固定贷款利率为 10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 1000 万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于(　　)。

　　A：重新定价风险

　　B：收益率曲线风险

　　C：基准风险

　　D：期权性风险

　　答案：C

　　解题思路：基准风险是在利息收入和利息支出所依据的基准风险变动不一致的情况下发生的，根据题意，贷款是固定利率，而存款时浮动利率，所以依据的基准风险不同，属于基准风险。

　　本题考查的重点：教材的第四章第一节 市场风险特征与分类

　　第 8 题：(　　)是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

　　A：远期合约

　　B：期货合约

　　C：互换合约

　　D：期权合约

　　答案：C

　　解题思路：互换合约是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

　　本题考查的重点：教材的第四章第一节 主要交易产品及其风险特征

　　第 9 题：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

　　A：资产敏感型缺口，上升

　　B：资产敏感型缺口，下降

　　C：负债敏感型缺口，上升

　　D：负债敏感型缺口，下降

　　答案：D

　　解题思路：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　本题考查的重点：教材的第四章第二节 市场风险计量方法

　　第 10 题：以下不属于利率风险的是( )。

　　A：重新定价风险

　　B：利率结构性风险

　　C：期权性风险

　　D：基准风险

　　答案：B

　　解题思路：利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　本题考查的重点：教材的第四章第四节 标准法