2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案1

　　第 1 题：某银行因为财会系统建设存在缺陷导致会计记账错误，该操作风险的成因属于(　　)。

　　A：外部事件

　　B：系统缺陷

　　C：内部流程

　　D：人员因素

　　答案：C

　　解题思路：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

　　本题考查的重点：操作风险分类

　　第 2 题：( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　A：风险对冲

　　B：风险补偿

　　C：自我对冲

　　D：市场对冲

　　答案：C

　　解题思路：自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　本题考查的重点：风险对冲

　　第 3 题：以下关于收益的计量，说法错误的是( )。

　　A：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B：百分比收益率和对数收益率是绝对收益计量方法

　　C：百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率

　　D：百分比收益率只考虑了期初的投资额，没有考虑不同投资期限的影响

　　答案：B

　　解题思路：B 项，百分比收益率和对数收益率是相对收益计量方法。

　　本题考查的重点：收益的计量

　　第 4 题：信用风险的主要形式包括(　　)。

　　A：结算风险

　　B：流动性风险

　　C：非系统风险

　　D：违约风险

　　E：国家风险

　　答案：AD

　　解题思路：信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。

　　本题考查的重点：信用风险的概念

　　第 5 题：在商业银行风险计量中,下列关于压力测试的表述正确的有(　　)。

　　A：压力测试是风险管理的主要手段之一

　　B：压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性

　　C：压力测试在一定程度上弥补了风险模型的不足

　　D：压力测试是针对可能发生的极端事件所导致的潜在损失的衡量

　　E：压力测试主要采用敏感性分析法

　　答案：ACD

　　解题思路：压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性。

　　本题考查的重点：信用风险组合的计量