银行从业资格考试风险管理练习单选题（4）

　　1. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(　)。

　　A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C.存贷款业务归入银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　[答案]A

　　[解析]A项中通常按市场价格计价。

　　2. 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括(　)。

　　A.交易账户中的利率风险和股票风险

　　B.交易对手的违约风险

　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险

　　[答案]B

　　[解析]市场风险包括4个与价格有关的风险，即ACD三项;违约风险是信用风险。

　　3. 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是(　)。

　　A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

　　B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统

　　C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

　　D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

　　[答案]B

　　[解析]略。

　　4. 专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是(　)。

　　A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款

　　B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

　　C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约

　　D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

　　[答案]C

　　[解析]略。

　　5. (　)，标志着金融期货交易的开始。

　　A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

　　B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

　　C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易

　　D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　6. 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是(　)。

　　A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

　　B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

　　C.资本充足率：(资本×扣除项)/信用风险加权资产

　　D.核心资本充足率：(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

　　[答案]A

　　[解析]B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

　　7. 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(　)。

　　A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

　　B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

　　C.优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

　　[答案]D

　　[解析]在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

　　8. 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于(　)。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　[答案]C

　　[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

　　9. 客户信用评级是商业银行对客户(　)的计量和评价，反映客户(　)的大小。

　　A.偿债能力和偿债意愿，违约风险

　　B.盈利能力和偿债能力，违约风险

　　C.收入水平和资产质量，流动风险

　　D.偿债能力和偿债意愿，流动风险

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　10. 以下关于相关系数的论述，正确的是(　)。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

　　[答案]D

　　[解析]常考题型，掌握相关系数的特点及运用。