2019年初级银行从业资格考试银行管理章节考点试题（七）

　　第一节 全面风险管理的框架

　　一、单选题

　　1.美国全面反虚假财务报告委员会发布的《全面风险管理框架》 ERM)的目标不包括()。

　　A.战略目标

　　C.报告目标

　　B.经营目标

　　D.风险目标

　　2.下列不属于三版巴塞尔资本协议中的第一支柱管理的是()。

　　A.信用风险

　　C.流动性风险

　　B.市场风险

　　D.操作风险

　　3.下列关于风险的说法，不正确的是()。

　　A.风险就是在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致收益和价值损失的可能性

　　B.风险是一种事前的概念

　　C.风险就是损失

　　D.一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动，结果的变动程度越大则相应的风险就越大

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　　4.下列关于银行的流动性风险的说法，正确的是()。

　　A.流动性风险是银行最主要的风险

　　B.流动性风险即由于客户违约不能及时偿还贷款，给银行带来了损失

　　C.信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致流动性风险

　　D.流动性风险包括了利率风险和汇率风险

　　二、多选题

　　5.从资本覆盖风险的角度，属于巴塞尔资本协议第一支柱管理的是()。

　　A.信用风险

　　C.流动性风险

　　E.操作风险

　　B.声誉风险

　　D.市场风险

　　6.巴塞尔银行监管委员会将商业银行面临的风险分为了八种主要类型，包括()。

　　A.信用风险

　　C.自然风险

　　E.流动性风险

　　B.市场风险

　　D.声誉风险

　　7.下列关于市场风险的说法，正确的是()。

　　A.市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适用于采用量化技术加以控制

　　B.市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

　　C.市场风险的计量法方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析等

　　D.市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　三、判断题

　　8.《全面风险管理框架》的八大要素中包含了外部环境要素。()

　　A.正确

　　B.错误

　　9.按照风险事故的来源，风险可以分为系统性风险和非系统性风险。()

　　A.正确

　　B.错误

　　10.信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致银行流动性风险的产生。()

　　A.正确

　　B.错误

　　第二节 信用风险管理

　　一、单选题

　　1.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。

　　A.5% B.2.5%

　　C.10% D.8%

　　2.关于还款管理，下列说法错误的是()。

　　A.通常情况下，对即将到期的业务，商业银行会提前通知借款人及时准备资金，按期足额偿还银行信用

　　B.借款人不可以提前偿还银行信用

　　C.在日常管理中，贷款人可根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险

　　D.对借款人确因经营困难等原因不能按期归贷款本息的，贷款人可与借款人协商采取展期、续贷、贷款重组等处理措施

　　3.违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约的可能性。在《巴塞尔协议Ⅲ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与()中的较高者。

　　A.0.02% B.0.03%

　　C.0.05% D.0.06%

　　4.下列是债权人委员会机制与联合授信机制共同点的是()。

　　A.均为防控信用风险的工作机制

　　B.均为通过建立事前控制机制抑制企业多头融资、过度融资的行为

　　C.均为针对已经出现偿债风险的企业，开展债务重组、资产保全等风险处置工作

　　D.均为通过建立事中监测机制防止企业多头融资的行为

　　5.下列关于债权人委员会机制，说法不正确的是()。

　　A.债权人委员会即银行业金融机构债权人委员会

　　B.债权人委员会是协商性、自律性、临时性组织

　　C.职责是依法维护银行业金融机构的合法权益，推动债权银行业金融机构精准发力、分类施策，有效保护金融债权。

　　D.债权人委员会机制与联合授信机制没有差别

　　二、多选题

　　6.下列关于大额风险暴露监管要求，说法正确的是()

　　A.对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的 10%

　　B.对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 15%

　　C.对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 20%

　　D.对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 25%

　　E.全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的 25%

　　7.下列关于客户信用评级的说法，正确的是()。

　　A.信用评级可以分为外部评级和内部评级

　　B.客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

　　C.客户评级的评价主体是商业银行

　　D.评价目标是信用等级和违约概率

　　E.评价结果是客户违约风险

　　8.下列属于商业银行纳入风险暴露的项目的是()。