2019年证券从业资格考试证券分析师提分试题（一）_第3页

　　例题：无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为(　　)。

　　A.0.06 　　　　B.0.12

　　C.0.132　　　　 D.0.144

　　答案：C

　　解析：期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率—无风险收益率)

　　=0.06+ 1.2 X(0.12—0.06)=0.132。

　　例题：下列关于正态分布的结论哪个是不正确的?

　　A.峰度为3.

　　B.偏度为1.

　　C.整个分布特性可由均值和方差描述。

　　D.正态分布的密度函数表示如下：

　　答案：B

　　例题：给定随机变量X、Y，常数a、b、c、d，下列哪个结论是错误的。

　　A.若x和Y是相关的，则E(ax+by+c)=aE(x)+bE(y)+c

　　B.若x和Y是相关的，则Var(ax+by+c)=Var(ax+by)+c

　　C.若x和Y是相关的，则Cov(ax+by,cx+dy)=acVar(X)+bdVar(Y)+(ad+bc)Cov(x，Y)

　　D.若x和Y是不相关的，则Var(x-y)=Var(x+y)

　　=Var(x)+Var(y)

　　答案：B Var(ax+by+c)=Var(ax十by)= 2a Var(x)+ 2b VAR(y)+ 2ab Cov(x,y)。

　　解析：

　　Var(x+y)=Var(x)+Var(y)+2Cov(x，y)

　　Var(x-y)=Var(x)+Var(y)-2Cov(x，y)

　　x和Y是不相关的，Cov(x，y)=0，所以两者相等。

　　例题：有着相同均值和标准差的正态分布和t分布，下列哪个结论正确?

　　A.它们有着相同的峰度

　　B.t分布有着更大的峰度

　　C.随着自由度增加，t分布的峰度逐渐收敛到正态分布峰度

　　D.当自由度相对较小的时候，对t分布而言，正态分布是一个较好的近似估计

　　答案：C

　　例题：假设检验在5%显著性水平意味着(　　)。

　　A.P(接受H0丨H0为真)=0.05%

　　B.P(接受H0丨H0为假)=0.05%

　　C.P(拒绝H0丨H0为真)=0.05%

　　D.P(拒绝H0丨H0为假)=0.05%

　　答案：C

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