浙江省2008年10月高等教育自学考试国际金融实务试题_第4页

 五、名词解释（本大题共3小题，每小题3分，共9分）
1.远期外汇交易
2.欧洲货币市场银团贷款
3.外汇期权 
六、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）
1.金融期货市场有哪些功能？
2.外汇风险一般可分为几类？如何理解这几类外汇风险？
 
七、案例题（本大题13分）
美国进口商需在6个月后支付100万瑞士法郎，但又担心6个月后瑞士法郎对美元升值，导致外汇损失。于是，该进口商购买了一份瑞士法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：
                                买入：瑞士法郎的欧式看涨期权
                                执行价格：USD1=CHF1.4
                                有效期：6个月
                                现货日：3月23日
                                到期日：9月23日
                                交割日：9月25日
                                期权费：USD18000
请分别回答以下两种情况下该进口商是否会行使期权，并分析两种情况下交易过程的成本状况。
（1）9月23日，瑞士法郎市场汇率：USD1=CHF1.42
（2）9月23日，瑞士法郎市场汇率：USD1=CHF1.35