全国2006年10月高等教育自学考试计量经济学试题_第2页

6. 对模型Y_i=β₀+β₁X_1i+β₂X_2i+μ_i进行总体显著性F检验，检验的零假设是(      )

A. β₁=β₂=0                                           B. β₁=0

C. β₂=0                                                  D. β₀=0或β₁=0

7. 区间预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的(      )

A. 一个值                                                B. 二个值

C. 一个置信区间                                     D. 二个置信区间

8. 以 表示包含较小解释变量的子样本方差， 表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是(      )

A. =0                                                 B. =0

C. ≠ =0                                        D. =

9. 下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验(v_t为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量)?(      )

A. μ_t=ρμ_t-1+v_t                                           B. μ_t=ρμ_t-1+ρ²μ_t-1+…+v_t

C. μ_t=ρ                                                 D. μ_t=ρv_t+ρ²v_t-1+…

10. 多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的判定系数增量贡献m的取值范围是(      )

A. -1≤m≤R²                                           B. 1≤m≤R²

C. m≥R²                                                 D. 0≤m≤R²