三、判断分析题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”，并简述理由。
1.路透交易系统的资讯来自全球1900余家银行、证券交易所及商品交易中心等。（ ）
2.“双底”惯例是假定即期起息日为当月的最后一个营业日，则所有的远期起息日是相应各月的最后一个营业日。（ ）
3.当远期外汇贴水时，银行卖出择期远期外汇使用的汇率是最接近择期结束的汇率。（ ）
4.如果两个即期汇率都是以美元作为单位货币，那么套汇汇率为交叉相乘。（ ）
5.在互换交易中，信用风险可以通过套期保值来对冲。（ ）
四、计算题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）
1.假设某国际公司每年可以从伦敦某银行贷款5000000美元，该贷款的年利率是LIBOR加上0.7%的贷款边际费率，而且每3个月重新滚动一次。假定目前3个月期LIBOR是5.855%，进一步假设第二个3个月的LIBOR是5.255%，该国际公司如果想获得一项6个月期的欧洲美元贷款。
要求：按照滚动定价法试计算该国际公司需要支付的利息。
2.已知即期汇率GBP/USD=1.6120
又知两种货币利率（1月期储蓄存款）分别为：
GBPDEPO 1 Month 3.12/3.225%P.A.
USDDEPO 1 Month 9.165/9.285%P.A.
计算：GBP/USD Spot/1Month（1个月以31天计）的掉期率。（以利率平价理论为计算基础）
