全国2012年1月自考《计量经济学》试题

全国2012年1月自考《计量经济学》试题

课程代码：00142

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.单方程经济计量模型必然是(　　　)

A.随机方程                                                   B.政策方程

C.制度方程                                                   D.定义方程

2.在对X与Y的回归分析中(　　　)

A.X是随机变量                                             B.Y是随机变量

C.X和Y都是随机变量                                  D.X和Y都是非随机变量

3.在多元线性回归中，调整后的判定系数 与判定系数R²的关系有(　　　)

A.R²<                                                        B. ≤R²

C.R²≤                                                      D. <R²

4.根据判定系数R²与F统计量的关系可知，当R²=1时，有(　　　)

A.F=-1                                                          B.F=0

C.F=1                                                           D.F=∞

5.怀特检验法适用于检验(　　　)

A.异方差性                                                   B.多重共线性

C.序列相关                                                   D.设定误差

6.DW检验法中DW值位于(　　　)

A.[0，4]                                                        B.[1，2]

C.[2，6]                                                        D.[3，8]

7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是(　　　)

A.一阶差分法                                                B.广义差分法

C.工具变量法                                                D.加权最小二乘法

8.已知模型的DW统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为(　　　)

A.0.3                                                             B.0.4

C.0.5                                                             D.0.7

9.设某商品需求模型为Y_t=β₀+β₁X_t+u_t，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(　　　)

A.异方差性                                                   B.完全的多重共线性

C.不完全的多重共线性                                  D.序列相关

10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为4，这表明模型随机误差项(　　　)

A.不存在一阶序列相关                                  B.存在一阶正序列相关

C.存在一阶负序列相关                                  D.不存在二阶序列相关