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31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C
A0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03
32以下属于客户评级的专家判断法的是：D
A 5Cs系统 B 5Ps系统 C CAMELs系统 D 以上都是
33绝对信用价差是指：B
A 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D 以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C
A RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本
C RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本
D 以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A 定性分析法 B 定量分析法 C 定性和定量相结合的分析法 D 以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A 3% B 10% C 20% D 50%
37金融资产的市场价值是指：B
A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A
A 利率 B 汇率 C 股票指数 D 商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A 收益率曲线风险 B 期权性风险 C 重新定价风险 D 基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：C
A 活期存款业务 B 房地产按揭贷款业务
C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D 结算业务
该条件为41-43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本浮动利率融资成本
A企业10% LIBOR+2%
B企业8%LIBOR+1%
41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?A
A 1% B 2% C 4% D 5%
43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
AA企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%
CA企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
DA企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%
44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C
A 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
C 货币互换需要在期初和期末交换本金
D 以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：D
A期权价值由时间价值和内在价值组成
B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
责编：zhangjing0102