2018年初级统计师《专业知识和实务》考试强化试卷及答案五_第2页

　　11.【单选题】在2010年巴塞尔协议Ⅲ中巴塞尔委员会要求银行建立留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求是( )。

　　A：4.5%

　　B：2.5%

　　C：6%

　　D：0-2.5%

　　正确答案：B

　　参考解析：(1)留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求为2.5%。

　　(2)反周期超额资本，要求银行在信贷高速扩张时期积累充足的经济资源，最低要求为0-2.5%。

　　12.【单选题】在2010年巴塞尔协议Ⅲ中建立了流动性风险量化监管标准，其中用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性的指标是( )。

　　A：流动性覆盖率

　　B：净稳定融资比率

　　C：总资本充足率

　　D：一级资本充足率

　　正确答案：A

　　参考解析：流动性覆盖率是用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。

　　13.【单选题】2010年“巴赛尔协议Ⅲ”强化了银行资本充足率监管标准，待新标准实施后，商业银行核心资本充足率应达到( )。

　　A：10.5%

　　B：4.5%

　　C：6%

　　D：8.5%

　　正确答案：D

　　参考解析：2010年“巴赛尔协议Ⅲ”确定了三个最低资本充足率监管标准

　　(1)普通股充足率为4.5%，待新标实施后达到7%。

　　(2)一级资本充足率为6%，待新标实施后达到8.5%。

　　(3)总资本充足率为8%，待新标实施后达到10.5%。

　　14.【多选题】下列属于1988年巴塞尔报告主要内容的是(　　)。

　　A：资本组成

　　B：资本标准

　　C：最低资本要求

　　D：过渡期安排

　　E：风险资产权重

　　正确答案：A B D E

　　参考解析：1988年巴塞尔报告内容包括：资本组成、风险资产权重、资本标准、过渡期安排。

　　15.【多选题】在2003年《新巴塞尔协议》中，被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是(　)。

　　A：监管当局的监督检查

　　B：最低资本要求

　　C：治理结构

　　D：内部评级模型

　　E：市场约束

　　正确答案：A B E

　　参考解析：2003年新巴塞尔资本协议三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容。

　　16.【多选题】根据1988年巴塞尔报告，巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和附属资本，下列项目属于核心资本的有(　)。

　　A：实收资本

　　B：公开储备

　　C：资产重估储备

　　D：呆账准备金

　　E：长期次级债券

　　正确答案：A B

　　参考解析：巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和附属资本。核心资本又称为一级资本，包括实收资本和公开储备，这部分至少占全部资本的50%。附属资本又称为二级资本，包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。

　　17.【多选题】2003年新巴塞尔资本协议的资本要求发生的重大变化包括( )。

　　A：对风险范畴的进一步拓展

　　B：计量方法的改进

　　C：鼓励使用内部模型

　　D：资本约束范围的扩大

　　E：完善内部信用评估系统

　　正确答案：A B C D

　　参考解析：巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱。

　　18.【多选题】2010年巴塞尔协议Ⅲ强化了资本充足率的监管标准，新标准实施后，正常情况下( )。

　　A：普通股充足率为7%

　　B：一级资本充足率为8.5%

　　C：总资本充足率为10.5%

　　D：核心资本充足率为4%

　　E：普通股充足率为2.5%

　　正确答案：A B C

　　参考解析：本题注意“新标准实施后，正常情况下”这个前提条件。

　　19.【多选题】关于2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容表述正确的有( )。

　　A：待新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%。

　　B：自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监控杠杆率的变化

　　C：建立流动性风险量化监管标准

　　D：确定了新监管标准的实施过渡期

　　E：建立反周期超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求为2.5%。

　　正确答案：A B C D

　　参考解析：考核第19章第5节国际金融监管协调。2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容如下表：

　　20.【单选题】源于20世纪30年代美国经济危机，并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论是(　)。

　　A：公共利益论

　　B：保护债权论

　　C：金融风险控制论

　　D：金融脆弱论

　　正确答案：A

　　参考解析：公共利益论源于20世纪30年代美国经济危机，并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论。

　　观点：监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。

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