三、综合题
1、甲企业有A、B、C三项投资，其可能的投资报酬率及其概率分布如下表：
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实施情况 |
投资报酬率 |
概率分布 | ||||
|
A |
B |
C |
A |
B |
C | |
|
较好 |
15% |
25% |
20% |
0.20 |
0.50 |
0.30 |
|
一般 |
10% |
20% |
15% |
0.60 |
0.30 |
0.40 |
|
较差 |
0 |
10% |
－10% |
0.20 |
0.20 |
0.30 |
无风险报酬率为10%，风险报酬系数均为2%。
要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。
<1> 、C三项投资的期望报酬率正确的有：
A、A的期望报酬率为9%
B、B的期望报酬率为20.5%
C、C的期望报酬率为10%
D、A.C的期望报酬率相等
2、甲公司打算长期持有A.B.C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。
要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。
<1> 、下列表述中不正确的是：
A、A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数
B、B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数
C、C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数
D、ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
<2> 、该投资组合的风险报酬率和必要报酬率是：
A、7%和17%
B、17.5%和12.83%
C、7%和15%
D、0和10%
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