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-2022- 6/24

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假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天
单项选择题 假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。

A.2.8765

B.3.5463

C.-4.9505

D.5.6732

正确答案：C

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答案解析:本题考查交割额的计算。交割额=[（参考利率一协议利率）×协议本金数额×（协议期限天数/年基准天数）]/[1+参考利率×（协议期限天数/年基准天数）]=[（2%-3%）×1000×（180/360）]/[1+2%×（180/360）]=-4.9505。

相关知识：第一节金融工程 

 

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