关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是()

A.若两种证券收益率的相关系数为﹣0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为﹣1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

正确答案：A

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答案解析:当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。选项CD错误。
相关系数小于1且大于﹣1（多数情况下大于零）。即：证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，也即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险之加权平均值。选项A正确，B错误。