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下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是()

来源:焚题库  [2018年9月8日]  【
单项选择题 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是( )。

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险

B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险

C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信区间为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求

D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

正确答案:D

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相关知识:四、市场风险管理 

 

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