已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资

来源：焚题库 [2022年4月16日] 【大中小】

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单项选择题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20%的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）

A.16.4%和24%

B.13.6%和16%

C.16.4%和16%

D.13.6%和24%

正确答案：A

答案解析:Q=1+20%=120%，总期望报酬率=120%×15%+（1-120%）×8%=16.4%，总标准差=120%×20%=24%。

相关知识：第三节风险与报酬

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