假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为

来源：焚题库 [2022年4月14日] 【大中小】

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单项选择题 假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.1.25

正确答案：B

答案解析:整个组合和市场的风险水平一致，所以组合的风险系数等于1。均等地投资于无风险资产和两只股票，所以1/3×0+1/3×1.5+1/3×β=1，解得，β=1.5。

相关知识：第三节风险与报酬

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