两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最

来源：焚题库 [2022年7月18日] 【大中小】

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判断题 【2019年真题】两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（）

正确答案：错误

答案解析:两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向相反、变化幅度相同。这时，σp=（w1σ1-w2σ2）2，即σp达到最小，甚至可能是零。因此，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。

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