16.题干:以下说法正确的是( )。
A:考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B:考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C:当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D:当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
参考答案[C]
17.题干:以下为实值期权的是( )。
A:执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
B:执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
C:执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
D:执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
参考答案[B]
18.题干:7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A:200点 B:180点 C:220点 D:20点
参考答案[C]
19.题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A:290 B:284 C:280 D:276
参考答案[B]
20.题干:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A:买入跨式套利 B:卖出跨式套利 C:买入宽跨式套利 D:卖出宽跨式套利
参考答案[B]
21.题干:买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A:买入跨式套利 B:卖出跨式套利 C:买入蝶式套利 D:卖出蝶式套利
参考答案[C]
22.题干:期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是( )。
A:管理费 B:经纪佣金 C:营销费用 D:CTA费用
参考答案[D]
23.题干:在美国，期货投资基金的主要管理人是( )。
A:CTA B:CPO C:FCM D:TM
参考答案[B]
24.题干:期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是( )。
A:管理费 B:CTA费用 C:经纪佣金 D:承销费用和营销费用
参考答案[A]
25.题干:市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能( )。
A:价格将大幅波动 B:投机成分过高 C:有人操纵市场 D:期货价与现货价偏离程度加大
参考答案[A]
26.题干:在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是( )。
A:中国证监会 B:中国期货业协会 C:期货交易所 D:期货经纪公司
参考答案[B]
27.题干:假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A:2.5% B:5% C:20.5% D:37.5%
参考答案[D]
28.题干:基差交易是指按一定的基差来确定( )，以进行现货商品买卖的交易形式。
A:现货与期货价格之差 B:现货价格与期货价格 C:现货价格 D:期货价格
参考答案[C]
29.题干:6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )。
A:1250欧元 B:-1250欧元 C:12500欧元 D:-12500欧元
参考答案[B]
30.题干:1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是( )元/吨。
A:2716 B:2720 C:2884 D:2880
参考答案[A]
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责编：jiaojiao95
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