2021年期货投资分析考试巩固练习及答案4

　　[单选题]下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是()。

　　A若以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使为零

　　B普通最小二乘法的原理是使回归估计值与实际观测值的偏差尽可能小

　　C若以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使最小

　　D普通最小二乘法是唯一的估计参数的方法

　　参考答案：B

　　[单选题]某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。

　　A[3529.3;3600.6]

　　B[3532.3;3603.6]

　　C[3535.3;3606.6]

　　D[3538.3;3609.3]

　　参考答案：A

　　[单选题]备兑看涨期权策略是指()。

　　A持有标的股票，卖出看跌期权

　　B持有标的股票，卖出看涨期权

　　C持有标的股票，买入看跌期权

　　D持有标的股票，买入看涨期权

　　参考答案：B

　　[单选题]下列有关信用风险缓释工具说法错误的是()。

　　A信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约

　　B信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同

　　C信用风险缓释凭证是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证

　　D信用风险缓释凭证属于更加标准化的信用衍生品，可以在二级市场上流通

　　参考答案：B

　　[单选题]以下()不属于美林投资时钟的阶段。

　　A复苏

　　B过热

　　C衰退

　　D萧条

　　参考答案：D

　　[单选题]操作风险的识别通常更是在()。

　　A产品层面

　　B部门层面

　　C公司层面

　　D公司层面或部门层面

　　参考答案：D

　　[多选题]下列对于互换协议作用说法正确的有()。

　　A对资产负债进行风险管理

　　B构造新的资产组合

　　C对利润表进行风险管理

　　D对所有者权益进行风险管理

　　参考答案：AB

　　[判断题]计算VaR时，流动性 强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[不定项]某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

　　PPI和CPI的相关系数为0.975，则PPI和CPI之间存在着()。

　　A负相关关系

　　B非线性相关关系

　　C正相关关系

　　D没有相关关系

　　参考答案：C

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