2021年期货投资分析考试基础练习题及答案1

　　[单选题]含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著性不等于零的条件是其统计量t的绝 对值大于()。

　　A.t0.01(100)

　　B.t0.005(100)

　　C.t0.01(98)

　　D.t0.005(98)

　　参考答案：D

　　[单选题]金融机构内部运营能力体现在()上。

　　A.通过外部采购的方式来获得金融服务

　　B.利用场外工具来对冲风险

　　C.恰当地利用场内金融工具来对冲风险

　　D.利用创设的新产品进行对冲

　　参考答案：C

　　[多选题]违约互换业务中，企业()将触发CDS。

　　A.员工流失

　　B.有大量应付债券

　　C.倒闭

　　D.有大量预付债券

　　参考答案：BC

　　[多选题]对境外投资企业而言，可能面临()风险。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.投资项目的不确定性

　　D.流动性

　　参考答案：BC

　　[多选题]在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于()。

　　A.做空基差盈利空间小

　　B.现货上没有非常好的做空工具

　　C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券

　　D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

　　参考答案：ABC

　　[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括()。

　　A.波动率

　　B.利率

　　C.个股价格

　　D.股指期货价格

　　参考答案：ABCD

　　[判断题]在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]场外期权流动性较差，难以对风险形成有效对冲。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

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