2020年期货投资分析考试备考习题及答案（一）_第2页

　　11.下列输出结果不属于参数估计的是( )。

　　A.回归方程的截距(InterCept)

　　B.斜率(X Variable l)

　　C.P-值(P—value)

　　D.F检验的显著性水平(SignifiCanCe F)

　　参考答案：D F检验的显著性水平(Significance F)属于方差分析结果。

　　12.常用的回归系数的显著性检验方法是( )。

　　A.F检验

　　B.单位根检验

　　C.t检验

　　D.格赖因检验

　　参考答案：C 回归系数的显著性检验就是检验回归系数是否为0。常用的检验方法是在正态分布下的t检验方法。

　　13.在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会( )。

　　A.减小

　　B.增大

　　C.不变

　　D.不能确定

　　参考答案：B 当增加自变量时，会使预测误差变得比较小，从而残差平方和变小，因此R2会增大。

　　14.在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的R2为 0.8232，则调整的R2为( )。

　　A.0.8011

　　B.0.8103

　　C.0.8060

　　D.0.8232

　　参考答案：B

　　15.对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是( )。

　　A.线性约束检验

　　B.若干个回归系数同时为零检验

　　C.回归系数的显著性检验

　　D.回归方程的总体线性显著性检验

　　参考答案：C 对回归方程进行的各种统计检验中，回归系数的显著性检验用t统计量，而A、B、D三项均用F统计量进行检验。

　　16.( )是对未被解释变量变化的度量。

　　A.回归标准差

　　B.回归平方和

　　C.总平方和

　　D.拟合优度

　　参考答案：A 回归方程标准误差，简称回归标准差，是对未被解释变量变化的度量。它在衡量多元线性回归方程的拟合优度方面有重要的作用。回归方程的标准误差涵意是根据自变量来预测因变量时的平均预测误差。

　　17.( )是指模型的误差项间存在相关性。

　　A.异方差

　　B.自相关

　　C.伪回归

　　D.多重共线性

　　参考答案：B 自相关是指模型的误差项间存在相关性。一旦发生自身相关，意味着数据中存在自变量所没有解释的某种形态。由于这个原因，自相关的存在，说明模型还不够完善。

　　18.在判断模型中是否存在自相关问题时，以下说法错误的是( )。

　　A.DW值为0的时候，认为存在正自相关

　　B.DW值为4的时候，认为存在负自相关

　　C.一般DW值为2，认为不存在自相关性

　　D.DW值为0时，认为不存在自相关

　　参考答案：D DW值为0的时候，认为存在正自相关。

　　19.下列说法错误的是( )。

　　A.同方差性假定的意义是指每个样本残差σ的方差，不随样本的变化而变化

　　B.同方差性指σ=常数

　　C.同方差性指σ=0

　　D.同方差性是一元线回归模型设定的假定条件

　　参考答案：C同方差性指a=常数。

　　20.以下关于统计分析的说法，错误的是( )。

　　A.回归模型的设定必须满足一定的假定条件

　　B.在回归模型满足经典假设时，用最小二乘法得到的结果是无偏且有效的

　　C.应该用回归模型，可以进行预测

　　D.如果所得到的回归模型存在多重共线性等问题时，不可以用该模型进行预测。

　　参考答案：D 如果所得到的回9-3模型存在多重共线性等问题时，仍可以用该模型 进行预测。