16、下列关于风险价值的表述错误的是( )。
A、风险价值已成为计量市场风险的主要指标
B、风险价值采用概率论和数理统计的方法对风险进行量化和测度
C、风险价值具有相对稳定性，时间区间越长，投资组合和市场状况越稳定
D、风险价值最大的优点是可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来，因此具有广泛的适用性
17、( )以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
A、参数法
B、历史模拟法
C、最小二乘法
D、蒙特卡洛模拟法
18、关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
19、下列关于预期损失的表述错误的是( )。
A、预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失
B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
C、预期损失的优点包括在尾部风险度量、次可加性
D、预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的情景
20、关于压力测试，下列说法错误的是( )。
A、压力测试无法体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的情景
B、对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件，压力测试可以测量其对投资组合的冲击
C、压力测试的关键是选择压力情景
D、压力测试促使投资管理人考虑被风险价值和预期损失所忽略的但可能会发生的极端场景
21、下列关于股票基金风险的说法错误的是( )。
A、股票基金净值增长率波动程度越小，基金的风险就越高
B、股票基金主要面临非系统性风险和系统性风险
C、股票基金可以通过分散投资降低非系统性风险
D、股票基金通过设置个股最高比例控制个股风险
22、关于股票基金的β系数，下列说法错误的是( )。
A、可以用β系数的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小
B、β系数为1时，股票指数下跌1%，基金净值增长率下跌1%
C、β系数小于1，该基金是一种活跃或激进型基金
D、β系数小于1，该基金是一种稳定或防御型基金
23、下列关于股票基金的说法错误的是( )。
A、基金股票换手率的倒数为基金持股的平均时间
B、低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
C、高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出
D、如果一只股票基金的年周转率为1%，意味着该基金持有股票的平均时间为1年
24、债券基金的主要投资风险包括( )。
Ⅰ.利率风险
Ⅱ.信用风险
Ⅲ.流动性风险
Ⅳ.再投资风险
Ⅴ.提前赎回风险
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
25、关于债券基金，下列说法正确的是( )。
A、当市场利率上升时，大部分债券的价格会上升
B、当市场利率降低时，债券的价格通常会下降
C、债券基金的杠杆率不得超过100%
D、债券基金常常以组合已有债券作为抵押品，融资买入更多债券，这个过程也叫加杠杆
26、如果某债券基金的久期为3年，市场利率由2%上升到3%，则该债券基金的资产净值将( )。
A、减少9%
B、减少3%
C、增加9%
D、增加3%
27、针对交易对手的信用风险，常见监控指标和管理方式有( )。
Ⅰ.定期评估交易对手的信用资质
Ⅱ.控制交易对手集中度和组合流动性
Ⅲ.交易对手限额管理
Ⅳ.根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
28、衡量债券基金流动性风险的指标包括( )。
Ⅰ.持仓集中度
Ⅱ.现金比例
Ⅲ.区间可变现资产比例
Ⅳ.流动受限资产比例
Ⅴ.可流通股票资产变现天数
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
29、下列关于债券基金提前赎回风险和再投资风险的说法正确的是( )。
Ⅰ.提前赎回风险会导致再投资风险
Ⅱ.在利率相对较低的时期，公司债的发行经常附有提前赎回条款
Ⅲ.提前赎回条款给予发行人一种保障，使其可以在债券市场利率上升时赎回债券，以避免低息票利率的损失
Ⅳ.再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响
Ⅴ.对于再投资风险，应采取的防范措施是分散债券的期限，长短期配合
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
30、下列不属于可转债特点的是( )。
A、债权性
B、股权性
C、固定性
D、可转换性
责编：jiaojiao95
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