11、用复利计算第n期终值的公式为( )。
A.FV=PV×(1+i×n)
B.PV=FV×(1+i×n)
C.FV=PV×(1+i)n
D.PV=FV×(1+i)n
参考答案：C
参考解析： 复利是计算利息的另一种方法。按照这种方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。因此，复利终值计算公式为：FV=PV×(1+i)n。
12、( )虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
参考答案：C
参考解析： 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
13、关于债券利率风险的描述，以下错误的是( )。
A.浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定
B.债券的价格与利率呈反向变动关系
C.浮动利率债券在市场利率下行的环境中具有较低的利率风险
D.利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险
参考答案：C
参考解析： 浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定，从而在市场利率上升的环境中具有较低的利率风险，而在市场利率下行的环境中具有较高的利率风险。
14、申请QDII资格的证券公司，净资本不低于( )亿元人民币。
A.5
B.6
C.8
D.4
参考答案：C
参考解析： QDII的设立标准之一为：申请人的财务稳健，资信良好，资产管理规模、经营年限等符合中国证监会的规定。对证券公司而言，各项风险控制指标符合规定标准，净资本不低于8亿元人民币，净资本与净资产比例不低于70%，经营集合资产管理计划业务达1年以上，在最近一个季度末资产管理规模不少于20亿元人民币或等值外汇资产。
15、关于大宗商品投资，说法错误的是( )。
A.大宗商品基本上可以分为能源类、基础原材料类、贵金属类和农产品四类
B.大宗商品是指具有实体，不可进入流通领域，可在零售环节进行销售的商品
C.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大
D.购买大宗商品是最直接也是最简明的大宗商品投资方式
参考答案：B
参考解析： 大宗商品是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大。
16、目前，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括( )和( )。
A.托管人结算模式;券商结算模式
B.共同对手结算模式;逐笔清算模式
C.货银对付模式;净额交收模式
D.净额交收模式;全额交收模式
参考答案：A
参考解析： 托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括托管人结算模式和券商结算模式。
17、市场风险管理的主要措施不包括( )。
A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险
B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险
C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
参考答案：D
参考解析： D项是信用风险管理的主要措施。其他三项是市场风险管理的主要措施。
18、( )是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。
A.自发性协助
B.相互提供信息
C.自发性监管
D.自律监管
参考答案：A
参考解析： 所谓“自发性协助”，是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。
19、收益率曲线的三种类型不包括( )。
A.正收益曲线
B.反转收益曲线
C.水平收益曲线
D.负收益曲线
参考答案：D
参考解析： 收益率曲线在以期限为横坐标，以收益率为纵坐标的直角坐标系上显示出来。主要有三种类型：第一类是正收益曲线(或称上升收益曲线);第二类是反转收益曲线;第三类是水平收益曲线。
20、( )近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。
A.美式权证
B.认购权证
C.认沽权证
D.欧式权证
参考答案：B
参考解析： 按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证。认购权证近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。认沽权证近似于看跌期权，行权时其持有人可按照约定的价格卖出约定数量的标的资产。
责编：jiaojiao95
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