11、从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是( )。
A、一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资与风险投资
B、对流动性的要求不高
C、支付曲线为直凹形
D、各种资产之间比例保持不变
正确答案： A
解析：在三种战略性资产配置中，对市场流动性要求最高的是投资组合保险策略，其故是恒定混台策略，最后是买入并持有战略。投资组合保险策略在下降时卖出股票并在上升时买入股票，其支付曲线为凸型。
12、如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券，则收益率曲线( )。
A、 水平
B、 向右下方倾斜
C、 向右上方倾斜
D、 方向不能判断
正确答案： C
解析：如果长期债券收益率高于短期债券，那么收益率曲线会往右上方倾斜，这是流动性偏好理论的体现。
13、以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C、当市场达到均衡时，市场组合Ⅲ成为一个有效组合，所有有效组合部可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
正确答案： B
解析：资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者部依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，选择最优证券组台。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。
14、下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是( )。
A、詹森指数是1990年由詹森提出的
B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
正确答案： D
解析：詹森指数是1968年詹森提出的;特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。
15、目前，我国封闭式基金发行时，主要采用( )的方式。
A、 网上和交易所
B、 柜台和交易所
C、 网上和网下
D、 柜台和网上
正确答案： C
解析：目前，我国封闭式基金发行时，主要采用网上和网下的方式。
16、内部控制必须随着有关法律、法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内、外部环境的变化，及时修改或完善，这体现了制定内部控制制度的( )原则。
A、合法、合规
B、全面性
C、审慎性
D、适时性
正确答案： D
解析：适时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且必须随着有关法律、法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内、外部环境的变化，及时修改或完善。
17、下列哪一项不属于基金财产保管的基本要求()。
A、依法处分基金财产
B、严守基金商业秘密
C、保证基金资产的安全
D、保证基金资产的保值增值
正确答案： D
解析：另外还有对基金财产的损失承担赔偿责任等4个基本要求。
18、一般使用( )作为基础利率的代表。
A、基准利率
B、法定存款利率
C、无风险的国债收益率
D、法定贷款利率
正确答案： C
解析：一般使用无风险的国债收益率作为基础利率的代表。
19、从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持()。
A、反方向同比例
B、同方向同比例
C、反方向反比例
D、同方向反比例
正确答案： B
解析：从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持同方向同比例。
20、基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是()。
A、基本管理制度
B、部门业务规章
C、业务操作手册
D、内部控制大纲
正确答案： D
解析：基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是内部控制大纲。
责编：jiaojiao95
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