2020基金从业资格考试《证券投资基金》提分习题及答案12_第2页

　　11. 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法错误的是(A)。

　　A. 可行投资组合集的上下沿为双曲线

　　B. 风险最小的可行投资组合风险为零

　　C. 可行投资组合集的上下沿为射线

　　D. 可行投资组合集是一片区域

　　12. 有效前沿是由全部(B)构成的集合

　　A. 资产组合

　　B. 有效投资组合

　　C. 可投资资产

　　D. 有价证券

　　13. 反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是(D)

　　A. 证券特征线方程

　　B. 套利定价方程

　　C. 证券市场线方程

　　D. 资本市场线方程

　　14. 以下有关计算跟踪误差的步骤中，不包括(C)。

　　A. 计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

　　B. 计算跟踪偏离度的标准差

　　C. 计算跟踪偏离度总和

　　D. 选择基准组合

　　15. 在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括(A)。

　　A. 交易频率

　　B. 买卖方向

　　C. 交易价格

　　D. 交易种类

　　16. 基金公司的投资管理部门设置中，不包括(C)。

　　A. 研究部

　　B. 投资决策委员会

　　C. 合规部

　　D. 投资部

　　17. 关于做市商，以下表述错误的是(C)。

　　A. 做市商为市场提供流动性

　　B. 做市商通常由具备一定实力和信誉的证券投资法人担任

　　C. 做市商根据投资人报价进行交易撮合

　　D. 做市商必须有充足的可交易资金和证券

　　18. 在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是(B)。 I. 基金经理通过交易系统向交易室下达指令 II. 基金经理通过交易系统直接向券商下达交易指令 III. 基金经理通过交易系统直接向交易所下达交易指令 IV. 系统或相关人员审核投资指令的合法合规性，拦截违规指令 V. 交易员收到指令后根据指令要求和市场情况完成交易

　　A. I、V

　　B. I、IV、V

　　C. II、III

　　D. III、IV

　　19. 基金公司的投资与交易流程包括(D)。 I. 形成投资策略 II. 构建投资组合 III. 执行交易指令 IV. 绩效评估与组合调整 V. 风险与合规控制

　　A. I、II、III、IV

　　B. II、III

　　C. I、II、III

　　D. I、II、III、IV、V

　　20. 我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于(A)的收入

　　A. 中国结算公司

　　B. 证券经纪商

　　C. 证券交易所

　　D. 证券监督管理机构