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2018年基金从业资格考试《证券投资基金》习题18

来源：华课网校 [2018年5月25日] 【大中小】

2018年基金从业资格考试《证券投资基金》习题18

　　1.下列不属于基金投资风格分析的是( )。

　　A.持仓集中度分析

　　B.持仓结构分析

　　C.持仓股本规模分析

　　D.持仓成长性分析

　　答案：B

　　解析：基金投资风格分析：(1)持仓集中度分析;(2)基金持仓股本规模分析;(3)基金持仓成长性分析。故本题选B选项。

　　2.一只基金的月平均净值增长率为5%，标准差为2%，在标准正态分布下，在95%的概率下，月度净值增长率在( )。

　　A.+12%~8%

　　B.+9%~-1%

　　C.+9%~1%

　　D.+12%~-8%

　　答案：C

　　解析：在净值增长率服从正态分布时，可以期望2/3(约67%)的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内，95%的情况下基金净值增长率会落在正负2个标准差的范围内，因此此基金的月度净值增长率为+9%~1%，故本题选C选项。

　　3.按( )分类，期权可分为看涨期权和看跌期权两种。

　　A.期权买方执行期权的时限

　　B.期权买方的权利

　　C.执行价格与标的资产的市场价格的关系

　　D.按偿还期限

　　答案：B

　　解析：按期权买方的权利分类，期权可分为看涨期权和看跌期权两种。看涨期权是指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。而看跌期权是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产。故本题选B选项。

　　4.能源类大宗商品不包括( )。

　　A.原油

　　B.汽油

　　C.天然气

　　D.棉花

　　答案：D

　　解析：能源类大宗商品主要包括原油、汽油、天然气、动力煤、甲醇等。能源类大宗商品受到国际能源价格以及世界经济形势和国家宏观经济政策的影响。棉花属于农产品类大宗商品，故本题选D选项。

　　5.证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。

　　A.2

　　B.1.8

　　C.1.6

　　D.1.5

　　答案：C

　　解析：贝塔系数的计算公式为：，根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×(06.÷0.3)=1.6。故本题选C选项。

　　6.对存在活跃市场的投资品种，如估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在2.25%以上的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。这里的基金资产具体指的是( )。

　　A.前一估值日的基金资产总值

　　B.当日的基金资产净值

　　C.前一估值日的基金资产净值

　　D.当日的基金资产总值

　　答案：C

　　解析：对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。故本题选C选项。

　　7.采用历史数据分析方法，一般将投资者分为三种类型，其中不是这三种类型之一的是( )。

　　A.风险厌恶型

　　B.风险中立型

　　C.主动管理型

　　D.风险偏好型

　　答案：C

　　解析：采用历史数据法进行分析，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型，因此本题选C。

　　8.( )是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。

　　A.半强有效市场

　　B.弱有效市场

　　C.半弱有效市场

　　D.强有效市场

　　答案：D

　　解析：强有效市场是指与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。强有效市场不仅包含了弱有效市场和半强有效市场的内涵，而且包含了一些只有“内部人”才能获得的内幕信息。故本题选D选项。

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