基金从业资格考试基础知识试题（8）_第2页

　　21(单选题)下列关于夏普比率说法错误的是()。

　　A夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

　　解析：正确答案”D“，

　　夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。故D选项错误。

　　22(单选题)以下()不属于亚洲证券交易所。

　　A香港交易所 B东京证券交易所 C布鲁塞尔证券交易所 D新加坡证券交易所

　　解析：正确答案”C“，

　　布鲁塞尔证券交易所属于欧洲证券交易所。

　　23(单选题)标的证券除权的，权证的行权价格公式为()。

　　A新行权价格=原行权价格除权前一日标的证券收盘价标的证券除权日参考价 B新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价除权前一日标的证券收盘价 C新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价除权前两日标的证券收盘价 D新行权价格=原行权价格除权前两日标的证券收盘价标的证券除权日参考价

　　解析：正确答案”B“，

　　标的证券除权的，()新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价除权前一日标的证券收盘价。

　　24(单选题)()是银行发行的具有固定期限和一定利率的。可以在二级市场转让的金融工具。

　　A银行承兑汇票 B商业票据 C大额可转让定期存单 D同业存单

　　解析：正确答案”C“，

　　大额可转让定期存单是银行发行的具有固定期限和一定利率的，可以在二级市场转让的金融工具.

　　25(单选题)()是欧洲第一个推行UCITS指令的国家，是目前全球最大的UCITS基金注册地。

　　A英国 B法国 C荷兰 D卢森堡

　　解析：正确答案”D“，

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　　26(单选题)公司债的主要形式为()。

　　A优先次级债券 B次级债券 C优先无保证债券 D劣后次级债券

　　解析：正确答案”C“，

　　公司债的主要形式为优先无保证债券。

　　27(单选题)以下关于货银对付原则说法错的是()。

　　A又称钱货两清原则 B货银对付是指证券登记结算机构与结算参与人在交收过程中给付资金 C可以理解为一手交钱，一手交货 D使得交易双方无须担心交易对手的信用风险

　　解析：正确答案”D“，

　　共同对手方的引入.使得交易双方无须担心交易对手的信用风险.

　　28(单选题)目前，我国证券投资基金托管费按日计提，按()支付。

　　A月 B日 C季 D周

　　解析：正确答案”A“，

　　目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

　　29(单选题)数据分布越散，其波动性和不可预测性()。

　　A越强 B越弱 C没有影响 D视情况而定

　　解析：正确答案”A“，

　　很多情况下，我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平，还要了解这组数据分布的离散程度，分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。

　　30(单选题)基金管理人运用证券投资基金买股票、债券的差价收入()营业税。

　　A暂免征收 B征收10% C征收20% D不征收

　　解析：正确答案”A“，

　　按照《关于证券投资基金税收政策的通知》规定：()自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。

　　31(单选题)()的目标是获取最大资本利得，以具有高发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主。

　　A增值型基金 B积极成长型基金 C稳健成长型基金 D指数型基金

　　解析：正确答案”B“，

　　积极成长型：目标是获取最大资本利得，以具有高发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主。

　　32(单选题)在银行间债券市场中，以下有关债券结算业务类型的说法错误的是()。

　　A债券借贷首期采用券券对付的结算方式 B质押式回购期限最长为1年 C债券远期交易的期限最长不得超过91天 D现券交易采用净价交易

　　解析：正确答案”C“，

　　债券远期交易的期限最长不得超过365天。

　　33(单选题)以下对资产配置的描述错误的是()。

　　A战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 B战术资产配置为了能增强组合回报率，采取积极、主动的策略对资产比例进行调整 C战术资产配置的周期较长，一般是3~5年甚至更长时间 D战略资产配置注重长期资本回报，往往忽略资产的短期波动

　　解析：正确答案”C“，

　　战术资产配置的周期较短，一般是一年以内。

　　34(单选题)()不采用托管人结算模式。

　　A证券投资基金 B保险资产 C证券公司单一信托计划 D企业年全基金

　　解析：正确答案”C“，

　　采用托管人结算模式的托管资产类型有证券投资基金、保险资产、企业年金基金、基金管理公司特定客户资立管理定品、证券公司单一客户资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、OFII基金等。

　　35(单选题)期权合约中唯一的变量是()。

　　A执行价格 B到期日 C标的资产 D期权费

　　解析：正确答案”D“，

　　期权合约中唯一的变量是期权费。

　　36(单选题)下列有关场内证券交易与结算的说法，错误的是()。

　　A中国结算公司提供登记、存管与结算服务 B证券交易所实行的是自律管理 C设立证券登记结算机构须经证监会批准 D我国证券交易所的组织形式为公司制

　　解析：正确答案”D“，

　　证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种，()我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制。

　　37(单选题)债券的发行人包括()。

　　A中央政府 B地方政府 C金融机构 D以上三种均是

　　解析：正确答案”D“，

　　发行人包括中央政府、地方政府、金融机构、公司和企业。

　　38(单选题)下列有关资本市场线的叙述，正确的是()。

　　A资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系 B资本市场线与证券市场线相同 C资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数 D证券市场线是有效投资组合的集合

　　解析：正确答案”A“，

　　资本市场线揭示有效组合的收益风险均衡关系，证券市场线揭示任意证券或组合的收益风险均衡关系，BD错误;资本市场线的风险衡量指标为标准差，C错误。

　　39(单选题)基金的会计核算对象不包活()

　　A资产类 B资产负债共同类 C所有者权益类 D投资类

　　解析：正确答案”D“，

　　基金的会计核算对象包括资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类和损益类的核算。

　　40(单选题)根据《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，中外合资基金管理公司的境外股东应该具备的条件不包括()。

　　A最近3年没有受到监管机关或司法机关的处罚 B实缴资本不少于5亿元人民币的等值可自由兑换货币 C所在国家或地区具有完善的证券法律和监管制度 D经国务院批准的中国证监会规定的其他条件

　　解析：正确答案”B“，

　　中外合资基金管理公司的境外股东应该具备的条件是实缴资本不少于3亿元人民币的等值可自由兑换货币。