2021年中级银行从业资格证风险管理测试题（八）

　　[单选题]下列各项不属于单币种敞口头寸的是(　)。

　　A期权敞口头寸

　　B远期净敞口头寸

　　C即期净敞口头寸

　　D总敞口头寸

　　参考答案：D

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　　[单选题]新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品( )的过程。

　　A风险事件

　　B风险结果

　　C风险类型

　　D风险等级

　　参考答案：D

　　[单选题]( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　A法律风险

　　B战略风险

　　C声誉风险

　　D操作风险

　　参考答案：C

　　[单选题](　)是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　A组合对冲

　　B风险对冲

　　C自我对冲

　　D市场对冲

　　参考答案：C

　　[单选题]根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低(　)。

　　A1/4

　　B1/3

　　C1/2

　　D2/3

　　参考答案：B

　　[单选题]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为( )。

　　A1

　　B10

　　C20

　　D无法计算

　　参考答案：B

　　[多选题]下列关于违约概率的说法，不正确的有(　)。

　　A违约概率是事后检验的结果

　　B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

　　C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者

　　D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

　　E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

　　参考答案：AC

　　[多选题]下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有( )。

　　A标准法

　　B历史模拟法

　　C内部模型法

　　D单一国别最大敞口法

　　E现期风险暴露法

　　参考答案：ACE

　　[多选题]商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括( )。

　　A确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险

　　B定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额

　　C确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

　　D制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

　　E定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

　　参考答案：ABCE

　　[多选题]商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括(　)。

　　A交易对手风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

　　B给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　C债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

　　D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

　　参考答案：ABD