2020年中级银行从业资格证风险管理密训试题（七）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.目前商业银行普遍采用的计算 VaR 值的方法有()。

　　A.方差--协方差法

　　B.德尔菲法

　　C.历史模拟法

　　D.矩阵法

　　E.蒙特卡洛模拟法

　　ACE【解析】本题选 A、C、E 项。

　　2.以下关于远期和期货的说法中，正确的有()。

　　A.远期合约是标准化的

　　B.期货合约是非标准化的

　　C.远期合约一般经过金融机构或经纪商柜台交易

　　D.期货合约通常在交易所交易

　　E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差

　　CDE【解析】远期合约是非标准化的;期货合约是标准化的。

　　3.在我国，现金流量表主要包括()。

　　A.企业股东初始投入企业的资本金

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.企业所欠外债数额

　　E.经营活动的现金流

　　BCE【解析】在我国，现金流量表主要包括投资活动的现金流、融资活动的现金流和经营活动的现金流。

　　4.商业银行实施战略风险管理的好处有()。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　C.强化内部控制系统和流程

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

　　5.市场风险报告的形式包括()。

　　A.投资组合报告

　　B.风险分解“热点”报告

　　C.信用风险报告

　　D.最佳投资组合复制报告

　　E.最佳风险对冲策略报告

　　ABDE【解析】市场风险报告具有多种形式：(1)投资组合报告。(2)风险分解“热点”报告。(3)最佳投资组合复制报告。(4)最佳风险对冲策略报告。市场风险

　　报告是有关市场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报告。6.记入交易账户的头寸应当满足()基本要求。

　　A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

　　C.具有明确的头寸管理政策

　　D.具有明确的头寸管理程序

　　E.具有明确的持有目的

　　ABCD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸应当满足的基本要求是：(1)具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限)。(2)具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头限额并进行监控。(3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　7.企业集团的特征包括()。

　　A.在股权或经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制

　　B.共同被第三方企事业法人所控制

　　C.由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接或间接控制

　　D.对关联方的财务或经营政策影响不大

　　E.与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算

　　ABCE【解析】D 项的正确表述为：对关联方的财务或经营政策有重大影响。

　　8.操作风险的外部事件因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A.外部欺诈

　　B.内部欺诈

　　C.政治风险

　　D.监管规定

　　E.业务外包

　　ACDE【解析】B 项属于人员因素引起的操作风险。

　　9.风险水平类指标主要包括()。

　　A.操作风险指标

　　B.资本充足程度

　　C.流动性风险指标

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　AC【解析】B、D、E 项属于风险抵补类指标。

　　10.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.资本实力

　　E.内部控制水平

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

　　三、判断题

　　1.保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。

　　2.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　3.如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。

　　4.以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较高。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

　　5.信用衍生产品的最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】信用衍生产品的最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。

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