2020年中级银行从业资格证风险管理密训试题（六）

　　一、单项选择题

　　1.商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的()。

　　A.负债和组合的相关性也越大

　　B.资产和组合的相关性也越小

　　C.负债和组合的相关性也越小

　　D.资产和组合的相关性也越大

　　D【解析】如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。

　　2.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 l.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违约风险暴露为 l.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。

　　A.50%

　　B.86.67%

　　C.36.67%

　　D.42.31%

　　A【解析】采用回收现金流法计算时，违约损失率 LGD=1-回收率=1-(回收金额回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-O.44)/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。

　　3.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。

　　A.股东

　　B.关联方

　　C.股东与高级管理层

　　D.董事会与高级管理层

　　B【解析】题干中描述的是关联交易的定义。

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　　4.A 银行持有的某资产组合在持有期为 1 天、置信水平为 98.5%的情况下,计算的风险价值为 5 万元,则表明该银行的资产组合()。

　　A.在次日交易中有 98.5%的可能性其收益会超过 5 万元

　　B.在次日交易中有 98.5%的可能性其损失会超过 5 万元

　　C.在次日交易中有 98.5%的可能性其收益不会超过 5 万元

　　D.在次日交易中有 98.5%的可能性其损失不会超过 5 万元

　　D【解析】本题主要考查对风险价值的风险释义。

　　5.以下不属于内部评级法初级法下的合格金融质押品的是()。

　　A.黄金

　　B.公开上市交易股票

　　C.银行存单

　　D.应收账款

　　D【解析】D 项不属于内部评级法初级法下的合格金融质押品。

　　6.A 银行的总资产为 800 亿元，总负债为 600 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 l60 亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。

　　A.0.05

　　B.0.2

　　C.0.25

　　D.0.5

　　C【解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产=(160+40)/800=0.25。

　　7.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是()。

　　A.债务人评级

　　B.债项评级

　　C.不良贷款评级

　　D.贷款评级

　　B【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。

　　8.假设某商业银行的敏感负债为 3 000 亿元，法定储备率为 8%，提取流动资金比例为 80%;脆弱资金为 2 500 亿元，法定储备率为 5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为 4 000 亿元，法定储备率为 3%，提取流动资金比例为 15%;新增贷款为 120 亿元，提取流动资金比例为 100%。该银行的流动性需求为()亿元。

　　A.3 622.5

　　B.367.5

　　C.3 870

　　D.3 750

　　A【解析】商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金 - 法定储备 )+0.15 × ( 核 心 存 款 - 法定储备 )+1.0× 新增贷款 =0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3 622.5(亿元)。

　　9.A 企业 2010 年的销售成本为 3 000 万元，销售收入为 4 500 万元，年初资产总额为 7 500 万元，年底资产总额为 l0 500 万元，则其总资产周转率约为()。

　　A.33%

　　B.47%

　　C.50%

　　D.80%

　　C【解析】总资产周转率=销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]=4 500/[(7 500+10 500)/2]=50%。

　　10.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，下列说法中不正确的是()。

　　A.不能超越本行业务的现实需求

　　B.要慎重对待系统设计、开发的全过程

　　C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程

　　D.不能贪大求全

　　C【解析】商业银行系统设计/开发不能片面追求快速见效。

　　11.下列指标计算公式中，不正确的是()。

　　A.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%

　　B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额

　　C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%

　　B【解析】不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　12.我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和()两种。

　　A.内外勾结作案

　　B.失误作案

　　C.盗窃作案

　　D.抢劫作案

　　A【解析】我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种。

　　13.()是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

　　A.商业银行风险管理流程

　　B.商业银行公司治理

　　C.商业银行内部控制

　　D.商业银行信息系统安全管理

　　D【解析】商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

　　14.下列关于信用评分模型的说法中，不正确的是()。

　　A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.无法及时反映企业信用状况的变化

　　C【解析】信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值.而后者往往是信用风险管理最为关注的。

　　15.下列关于银行资产的说法中，不正确的是()。

　　A.交易账户中的项目只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C.存贷款业务归人银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　A【解析】交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。

　　16.在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

　　A.出售流动资产

　　B.同业拆入

　　C.收回贷款

　　D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　B【解析】在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

　　17.以下有关资本的说法中错误的是()。

　　A.经济资本是一种虚拟的资本

　　B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

　　C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

　　D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

　　B【解析】监管资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。

　　18.企业级风险管理信息系统一般采用()结构。

　　A.B/S

　　B.A/S

　　C.B/L

　　D.A/L

　　A【解析】企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。

　　19.关于商业银行的零售存款，下列说法中正确的是()。

　　A.来源集中，流动性风险低

　　B.比较稳定的负债，流动性风险低

　　C.来源分散，流动性风险高

　　D.不稳定的负债，流动性风险高

　　B【解析】从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分，其来源比较分散，流动性风险较低。

　　20.企业某年的税前净利润为 9 000 万元，利息费用为 3 000 万元，则其利息保障倍数为()。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　D【解析】利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用=(9 000+3 000)/3000=4。